量化金融数据：高频数据

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 期权匿名问答  2022-10-5 21:19  7762  0

股票高频数据重要字段分析

逐笔成交

时间尺度：最短0.01秒（10ms）
交易所的成交机制中，在每个10ms，都会按照当前的情况进行成交撮合。所谓成交撮合体现在，

价格优先，时间优先
成交只发生在买/卖方主动吃掉对应成交订单薄上的成交价格
一个大买单可以对应若干个小卖单
一个大卖单可以对应若干个小买单
多个买单对应多个卖单的情况比较少见

字段名	字段解释
TradeIndex	成交编号	每次撮合成交的唯一ID
TradeBuyNo	买方委托序号	每次撮合的成交中的买方ID
TradeSellNo	卖方委托序号	每次撮合的成交中的卖方ID
TradeType	成交类别	成交情况和各种撤单情况
TradeBSFlag	成交方向	买方/卖方主动成交

当成交时（TradeType=0），Trade_Price有值
当撤单时（TradeType！=0），Trade_Price==0
当买方主动买入时（TradeBSFlag==1），对应成交卖方订单薄最优执行价格
当卖方主动卖出时（TradeBSFlag==2），对应成交买方订单薄最优执行价格
当撤卖单时（TradeType！=0 & TradeBSFlag==1），成交信息中无买方订单ID（TradeBuyNo==0）
当撤买单时（TradeType！=0 & TradeBSFlag==1），成交信息中无卖方订单ID（TradeSellNo==0）

逐笔委托

时间尺度：最短0.01秒（10ms）

字段名	字段解释
OrderIndex	委托编号	每次委托的唯一ID
OrderType	委托类别	市价，限价，本方最优
OrderBSFlag	委托方向	委买或委卖

交易所的委托机制中，在每个10ms，都会按照当前的情况接收委托。所谓委托机制体现在，

市价委托：主动交易者，按照当前市场价格即时进行成交
限价委托：主动（被动）交易者，按照指定价格进行买入或者卖出
本方最优委托：被动交易者，买方挂买一，卖方挂卖一
N档即时成交剩余转限价（撤销）：扫单交易者，即时成交最优N档订单，控制自己造成的市场冲击

数据情况，

当市价委托时或本方最优（OrderType==1或者3）时，OrderPrice为0或1或正常价格。（可能与细分的委托方式有关）本方最优委托数量极少。市价委托数量一般。可能是市价委托的特殊情况：即时成交剩余转限价，即时成交剩余转撤销
当限价委托时（OrderType==2）时，OrderPrice为正常价格。

我是苏什么来着，在读Quant，欢迎关注我的专栏。
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