转载自
说明
1.相关领域书籍的关键词经常不以 High Frequency Trading(高频交易)等字样出现，而是以Algorithmic Trading(算法交易)、Market Microstructure（市场微观结构）、Econophysics（经济物理学）等形式出现；
2.书籍的优点在于可以提供学科整体的视角以及明晰研究方向中包含的分支；缺点在于对特定主题缺乏论述深度，且时效性天然落后于论文。一些书籍篇幅庞大，但与策略设计相关的内容往往只占全书的很小部分，如何应用于实际高频策略设计需自行探索；
3.列举的书籍可以通过PDF Drive（https://www.pdfdrive.com/）搜索下载获得，需要科学上网；
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Trades, Quotes and Prices——Financial Markets Under the Microscope
本书大部分内容与高频策略设计紧密相关，考察了订单簿的建模、价格冲击、逆向选择、市场动态等方面，兼顾了论述的全面和深度，章末的延伸阅读部分相当不错。
Econophysics of Order-driven Markets-2010
一本论文合集，关注高频数据与订单簿的建模。其中论文的研究对象与采用方法可谓是百花齐放，虽然是早期的文献，仍有可供借鉴之处。
Quantitative Trading-Algorithms, Analytics, Data, Models, Optimization
本书包括对限价订单簿的动态分析、订单执行与订单放置策略的探讨以及做市策略的相关内容，涉及范围比较全面，但深度有限，章末的补充阅读在一定程度上弥补了这个缺陷。
Market Liquidity——Theory, Evidence, and Policy
本书从市场流动性的角度入手，阐述高频交易的相关主题，包括市场流动性的决定因素、价格动态、市场深度与订单规模等内容，既有理论模型也有实证探索。全书以小型专题报告的形式展现。
Market Microstructure Theory -1995
古董级文献，介绍了做市中的存货模型、基于信息的模型、知情交易者与非知情交易者等，力图从市场参与者的行为逻辑出发来解释市场，启发了后来的一大批研究。
Empirical Market Microstructure -2007
与上本书同属于早期文献，关注点和上本书也多有重合，在逻辑上一脉相承。不同之处在于本书侧重实证检验，可以看成是传统计量分析与时间序列分析在高频数据上的应用。
Foundations of Reinforcement Learning with Applications in Finance
本书第一部分叙述了Markov决策过程、动态规划算法等；第二部分为金融基础，这部分对订单簿与做市策略略有涉及；第三部分为强化学习算法的介绍，最后是一些扩展内容。各部分相对独立，更像是几本基础教材的合集。
Advanced Algorithmic Trading
算法交易的教材，包括贝叶斯统计、时间序列分析、机器学习等，以及一些策略的例子，如配对交易、市场区制探测等。本书策略实现依赖于QSTrader平台，重点放在技术手段的介绍上，对于策略思路方面阐述较少。
Algorithmic and High-frequency Trading
本书分为三部分：首先介绍了金融市场微观结构以及一些经验事实，包含实证论据；接下来转向数学工具——随机最优控制；最后一部分是关于算法交易策略的研究，包括最优执行策略、做市中的订单放置策略、统计套利、订单不平衡策略等。
本书最大的特点是强调随机最优控制在i算法交易中的应用，在第三部分中几乎每章都遵循统一的写作框架：即采用动态规划方程、HJB方程求解最优化问题来得到显式解，再进行数值模拟。然而，个人认为本书重点着墨于最优执行上，对其他论题关注有限，过于追求数学化和统一的写作框架也让本书的章节编排存在一定瑕疵。
本书有中译本《算法和高频交易》；
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以上均为教材性质的书籍，下面是一些相关的博士论文。与教材相比，博士论文一般篇幅较短，主题集中，有一定论述深度且实操性更强。
Algorithmic Trading and Reinforcement Learning-Robust Methodologies for AI in Finance -2021
本文着眼于强化学习在算法交易中的应用，开篇介绍了强化学习和算法交易的基础知识，正文内容分为Data-driven Trading与Model-Driven Trading两部分，其中部分章节可以独立成文。另外，关于限价订单簿模拟的论述颇有可观之处。
Algorithmic Trading——Model of Execution Probability and Order Placement Strategy -2012
年代确实有些久远，但全篇很好地涵盖了订单放置类策略的各个方面。文章主要讨论了影响订单执行概率的参数、价格波动的建模、双边拍卖市场的价格动态、最后讨论了订单放置策略。建模技术采用时间序列较多，如ARMA,GARCH,ACD等，对统计、计量背景的读者很友好。
A General Framework for Modelling Limit Order Book Dynamics -2021
本篇通过引入出清算子(Clearing operator)、生成算子(Generator)的方式从纯数学角度建立了订单簿动态的建模框架。此外，还讨论了订单簿的Scaling limits、订单簿动态的模拟等内容，全文框架严谨统一，适合具有数学背景的读者。 |
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