交易系统可以有多简单？

有没有人使用诸如单一的均线、macd或kdj指标构建自己的交易系统，并且严格遵守交易系统进行交易的？

期权匿名回答 · 2022-8-18 09:06:28

用一根均线交易，信号无非是在均线上方或下方做选择，有的还加上离均线的距离或者均线的斜率为条件，但只有均线之上或之下不存在拟合，因为价格要么上要么下，但其他条件就需要价格有特定表现，存在拟合程度。
如果围绕均线上下交易，会发现有时在一个上涨的趋势中，每次做多都很快止损，然后又追高又止损，明明是在跟着多头趋势做多，但却不断止损，只有那种单边流畅的趋势，价格不会反复穿越均线的趋势，才会有效的赚钱，但这种流畅的单边很少见，或者在流畅的单边出现之前，资金已经亏完了，或者前面反复止损太多，流畅趋势里产生的利润也无法覆盖亏损。
如果避免反复穿越均线造成的劣势呢，因为穿越均线后会走出什么样的趋势无法预知，所以围绕均线的优化，例如加上均线的斜率、乖离等条件，最终都会是拟合效果，而且往往是徒劳的，最好的方法是从资金管理上入手，例如设置的止损没有触发，就可以一直拿着，不止盈不出，当价格反向穿越均线时，可能是短暂穿越，之后价格趋势又继续前行，也可能真的是反向，可以采用分批止盈，价格反向穿越就止盈一部分，价格继续前行时再继续让利润奔跑，甚至可以再重新补仓。
总之止损不触发就不轻易下车，尽管价格反复围绕均线穿越，但不代表趋势就反向了，不应频繁的进出止损，可以通过加仓减仓来应对反复穿越，交易信号不是核心，采用合适的仓位管理才决定了最终的交易效果。

期权匿名回答 · 2022-8-18 09:07:01

很久没有产出了，是时候来应付一篇了。
交易系统可以有多简单呢？
上面有很多答案都提过，单均线。
这是我能想到的，最简单的一个交易系统了。

怎么用呢，比如ma20，k线站上ma20，做多
跌破ma20，反手做空
是一个永远持仓的系统，配合合适的仓位
毋庸置疑，在多数商品走势中，可以盈利

为什么是多数?因为不确定
如果某个商品在某段时间内没有像样的趋势行情
一直处于恰好在你定的那根均线上下震荡
那么这段时间的亏损不可避免

问题来了:可以选择性执行避免部分信号
选择性执行吗?

不能，因为你不知道下一次站上，或跌破时，是否就会沿着这跟均线一去不返，而那一次，是你覆盖掉所有震荡磨损后仍有盈余让你盈利的关键。
或者，有人说，那我加根过滤行吗?
比如在ma50之上时，我只做ma20上穿的信号，下穿只平仓。
可以吗，可以。
但是呢，劣势在哪里呢？
他仍然会错过行情，比如在ma50上，k线下穿了ma20
你平掉多仓后，行情沿着ma20一路下跌
而你，并没有仓位。
可以用，但最终的效率，加过滤不如不加过滤
懂回测的可以拿全品种的历史行情进行回测
不懂的拿眼神测也行

那么，他为什么能盈利呢？
首先，我们假定一个公理

这里，想起来罗辑推理黑暗森林的过程
他假设了宇宙的两个公理
1.生存是文明的需要
2.文明不断发展和扩张，而宇宙总量不变

然后结合技术爆炸和猜疑链，推出了黑暗森林法则。

返回到商品这里呢？
价格必然存在趋势。
为什么呢，商品期货建立的初衷，就是因为商品价格波动性，企业需要套期保值，抵御商品价格波动带来的风险
而我们投机交易呢，靠的，就是价格的波动
公理1:价格一定存在波动，趋势
没有价格波动的商品，在期货中是没有持仓量的

而价格的波动，是由交易所汇聚了所有竞价后的结果
像笔仙下的纹路
非一方之力可定，没有人可以预知，未来的价格如何变化
公理2:价格变化不可预测
有人说，我从基本面出发，可以分析一个商品的基本供需  掌握价格波动的方向
可行吗?分析上可行，而在投机的实操上呢
分析出来波动的方向是100%正确的吗?
如果不是?那什么时候下注，多少仓位下注
什么情况下止损平仓或止盈平仓?
一连串的问题在你实操下注时，会忽然出现
这些问题，分析的结果可以解决吗?不能
而当这些问题无法在实操中解决时，实盘永远都是噩梦
我见过无数次所谓的基本面交易员在一个单边趋势中反向下注
抗单，然后爆仓。

那这些问题，为什么简简单单的单均线就能解决呢?
首先，单均线死死限制住了你的单笔亏损
在合理的仓位下，他永远不会让你在真正的价格波动上逆势。
价格不朝你下单的方向运行时，你可以尽早的截断亏损。
那么，截断亏损后，你的价格一定会继续下跌
让你感受到正反馈吗?
不一定，价格很有可能跌破止损后再次上涨
但你仍要这么做吗?
要，因为他是避免你因为单笔交易大亏的唯一方式

价格存在趋势，价格不可预测，单均线天然的拥有控制亏损，且放大盈利的特点
能盈利吗?可以的。
执行的难点在哪呢?在于价格围绕你指定的那根均线震荡上下穿行时
你无数次坚定的  傻子一般的
来回反手，来回止损，只为等未来的某次站上或跌破后，到来属于你的趋势行情。
然后覆盖震荡的磨损，产生盈余
这个市场上，能坚持当傻子的，才是真的聪明

还有的难点呢？
不同级别的单均线定义的趋势行情不一样
ma20是以ma20为核心，他和ma50单均线相比呢，可能入场更早，但是出场也更早
可能某段行情中ma50能一次进出就拿完的，而ma20要进出好几次
经过磨损后利润只有ma50的一半
那一定就是越大的周期越好吗?
有可能有些走势超过ma50  20%  的幅度后又大幅下挫跌回
在保证金模式下，你可能要面对投入本金翻倍的浮盈消失然后止损
哪怕你完全预料理解之类行情必然出现
当他真的出现时，也是人性难以执行的难点。

单均线，基本是一个最简单的交易系统
但是，能真正理解和执行单均线系统的
一定不是一个简单的人。
他需要的是，对投机背后，最为深刻的认知。

期权匿名回答 · 2022-8-18 09:07:31

跟庄！
因为庄的动作都是一致的。不管什么品种，不管什么时段。只要多复盘就能发现这种相同。

还有很多很多重复的庄形态。庄的提前入场就是人为干预市场，所以让市场有迹可循，也就形成技术分析存在的理由。应该说之所以技术分析能赚钱，是因为庄入场留下了固定的要素，这些要素组合成不同的形态，K形态经过加权减权就形成各种指标。所有的技术分析都是在跟庄，只是大部分系统看不到这点。假如市场是无序的，那大家就掷骰子吧。。。

期权匿名回答 · 2022-8-18 09:08:12

等、买、等、卖、等、买、等、卖、等……如此循环而已。
买卖所有人都会，等却不是所有人都可以的。

期权匿名回答 · 2022-8-18 09:08:30

说一下个人理解：
交易系统难的不是方法本身，而是筛选行情这个前提，所有书上的方法，网上的方法基本都可行，但是这些方法都是有适用的行情，怎么甄别出适用的行情，就是交易系统的关键。
举个例子，鹿希武的趋势交易法网上都可以搜到，按他的讲解，确实可以赚钱，但是实际操作都是亏，包括跟着他做的，交几十万学费跟他实盘的。
怎么筛选行情？这取决于交易者对自己交易方法的认知，我的方法做的是趋势还是震荡，操作哪个时间波段才能保证正收益，在不同的波段回撤与收益的最大值大约是多少，有了这个再结合本金与收益预期，进行仓位管理。交易系统也就完整了……

交易系统可以有多简单？

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