五年前听过我的量化交易live的朋友来聚聚？

2017年我在换工作间隙在知乎上开了个讲量化交易的live，没想到还挺火，于是就一口气连着讲了6节课连成了一个系列。后来还被知乎配了一套ppt做成了一个合集。后来工作忙起来就没再顾上。在那以后陆续有不少人联系我说是听了我的课入门量化交易的，每当这个时候我也很欣慰。
现在整整5年过去了。5年足够一个量化交易从业者的水平产生一个大的飞跃。包括我自己这五年也有了很大的提升，对市场对交易的理解和5年前已经大不一样了。而那个课一直静静的挂在那里没动。后来知乎改版以后，也不让我修改了，目测是要成文物了。
时过境迁，转眼疫情都2年多了。现在我也很好奇当年听我的课朋友们，这5年来你们有什么提升？有什么心得体会? 有没有什么值得回味的经历？欢迎来这这留言晒一晒。
同时，我如果再开课的话，各位都想听一些什么, 我也在这里收集研究一下。

期权匿名回答 · 2022-6-15 17:14:52

19年毕业一心做量化来sh，但开始1年多确实想不明白量化写个公式怎么就能挣钱了，又学历一般做量化这行就业压力很大，听教父的课当时确实给了很大启发，课虽然简单但是思想精辟，现在还常常回头再听听。现在一个策略的前因后果都搞明白了，自己也能独立开发完整的策略了。还是有些怀念那个时候深夜睡不着一遍遍重复听课的日子，再开live，讲啥都行，教父大佬记得唱歌就行，好久没听到教父唱歌了

期权匿名回答 · 2022-6-15 17:15:15

我是今年应届生，看到live的时候是在19年，升大二的暑假，那时候刚从传播学专业转到金融。编程统计一窍不通，看完教父的live开始自己撸python补数学，试着在一些商品期货数据上用live里的方法做一些简单的指标筛选和回测。随后在大二带队参加了省大学生证券投资大赛，在量化交易组，把live里讲到的指标检验的方法做了一些改动用在了多因子模型的因子有效性检验上。当时参赛的报告用的都是各种花式机器学习算法，只有我们组是平平无奇的“基于累计求和的....策略”，回测结果还不错，但是文本写的不太好，实测的时候表现不是很好，最后排名没在最靠前，但也拿了个省奖。今年年初靠着竞赛经历和自己做的一些策略回测（其实还是live里那些东西，但有些地方做的没那么完整）在杭州拿到了一家小私募（或者说是自营更准确些？）的offer，投简历的时候很多公司会给面试机会，但是由于之前在考研一直没怎么准备，面试整体情况不是很理想。本科是普通双非（真正意义上的双非不是什么南科大这种）也没啥理工科背景，还是蛮感谢教父的。目前已经离职了，正在二战考研。

期权匿名回答 · 2022-6-15 17:15:22

之前看到有人喷教父搞鄙视链学历歧视之类的很气愤，因为教父应该是比较唯实力论的人。我记得在开live的时候教父就和我们讲过不要太在意学历出身啥的，如果能自己把他live里讲的那套系统实现出来一定能拿到量化研究的offer。这个说法给了我很大鼓舞，因为当时在知乎上看别人说做量化干金融的门槛都是清北复交985，还是挺焦虑的。事实证明教父是对的，因为我在技术上至今没法完完全全把live里那套流程实现出来，也拿到了offer[飙泪笑]

期权匿名回答 · 2022-6-15 17:16:15

我就是17年听的你的live！

期权匿名回答 · 2022-6-15 17:16:22

现在学还来得及吗，35岁了

期权匿名回答 · 2022-6-15 17:17:05

当初学python进步最快的时候就是在淘宝闲鱼上兼职做程序代做（主要是金融建模、量化相关的）的时候，起因也是看到教父说他当年本科在中关村写代码赚生活费，想效仿一下，发现代做对提升代码熟练度帮助很大，为了按时按质把东西交给客户，很多东西逼急了也就会了...

期权匿名回答 · 2022-6-15 17:17:54

19年初看了live 虽然感觉没什么决定性的作用但是有启发性的帮助以及扫盲了。 19年末运气爆炸获得了到某世一大读书的机会。后来在两家机构实习了一段时间，也学了点东西。21年大放水个人资产乘了100倍。目前在做高频自营交易算是特别大的帮助吧。如果有新的live 或者开课我必参与。

期权匿名回答 · 2022-6-15 17:18:00

100倍……

期权匿名回答 · 2022-6-15 17:18:42

时间真快都5年了 2017我买了四期

期权匿名回答 · 2022-6-15 17:19:26

17年大一，现在入行不满一年，有机会看看
吃瓜

期权匿名回答 · 2022-6-15 17:19:42

我是去年学了教父的课程，应该说起到了很好的入门作用，也用c++搭起了自己的回测和交易系统，就是策略研发上原始策略的开发和因子扫描因子的搜集我自己还没有完善好。希望教父能够再多讲讲策略的研发和这些年对市场的理解，支持！

期权匿名回答 · 2022-6-15 17:20:22

那会儿还在读书，哈哈。时间过得好快

期权匿名回答 · 2022-6-15 17:21:19

大佬牛逼，带带我

期权匿名回答 · 2022-6-15 17:21:50

泪目教父老师终于要开新课了只要新开课就支持

期权匿名回答 · 2022-6-15 17:22:16

大佬，你的C++回测系统能放github让大家学学不？

期权匿名回答 · 2022-6-15 17:22:44

准备再听一遍大佬的live

期权匿名回答 · 2022-6-15 17:23:06

学历也要看机构级别的呀[捂脸]citadel/jane street甚至文艺复兴这些清北出身的大概几年能进一两个，基本清一色藤校博士/国际奥赛牌子本科生；九坤衍复这些非清北简历不过基本也都是博士；越往小的往往会放的越宽，方差会越大上限并不一定低。从来没有说量化一定要看学历，二级市场某种程度是很“公平”的唯水平论（hft除外），只是大的机构由于招人很少所以筛选的初级阶段就会筛学历而已

期权匿名回答 · 2022-6-15 17:23:43

希望能持续输出！

期权匿名回答 · 2022-6-15 17:24:32

是的，当时懵懵懂懂啥子都不晓得嘛，现在还是滚回去继续考研了[捂嘴]

期权匿名回答 · 2022-6-15 17:24:53

这么快都五年了！

五年前听过我的量化交易live的朋友来聚聚？

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