本文是为大家整理的期权定价理论主题相关的10篇毕业论文文献，包括5篇期刊论文和5篇学位论文，为期权定价理论选题相关人员撰写毕业论文提供参考。
1.【期刊论文】期权定价理论的未来发展
期刊：《科技经济市场》 | 2020 年第 005 期
摘要：期权定价理论是资产定价领域的核心理论,其未来发展一直是学术界和业界关注的热点问题之一.期权定价理论在套期保值、价值发现、规避风险、投资决策、资本结构等领域发挥着重要作用.本文在梳理期权定价理论在不同发展阶段的经典理论,及所存在问题基础上,从多个维度对期权定价理论的未来发展进行研究,以为后续的相关研究提供借鉴.
关键词：期权定价理论；模型研究；理论发展
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_science-technology-ecnony-market_thesis/0201282080434.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.【期刊论文】如何科学评估新三板企业实物期权价值——基于期权定价理论与模糊层次分析模型
期刊：《金融监管研究》 | 2020 年第 011 期
摘要：针对新三板企业估值偏差大、实物期权价值影响因素缺乏评级标准与实操方法,以及传统模糊层次分析模型应用局限性的问题,本文基于2013—2018年的新三板企业数据,借鉴实物期权与模糊理论,构建改进型模糊层次分析模型.研究结果表明,运用该模型,可甄别出企业期权价值影响因素,界定因素权重排序,验证研究假设的合理性与回归结果的稳健性.研究还发现,新三板企业的技术创新、盈利能力、成长性,以及机构投资者中VC/PE和基金资管参股,对实物期权价值具有正向影响;而违规行为以及机构投资者中异质性企业法人参股,则对期权价值产生负向作用.本文研究对解决模糊层次分析模型主观判断的偏差问题,拓宽实物期权价值的研究思路,进而探寻出优质潜力企业,具有重要的现实意义.同时也为投资者与经营者量化评估财务与非财务因素对企业期权价值的影响作用与程度,挖掘出有利因素与潜在风险,提供了有效的分析工具.
关键词：新三板企业；实物期权价值；影响因素；改进型模糊层次分析模型
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_financial-regulation-research_thesis/0201281866486.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.【期刊论文】期权定价模型的理论分析与应用综述
期刊：《经济论坛》 | 2019 年第 004 期
摘要：期权定价作为期权交易的核心部分,经过多年的研究已取得丰硕成果.文章基于创新的视角,从理论分析和应用研究两个方面回顾期权定价模型的发展历程,以Black-Scholes模型和标准二叉树模型为基础,详细梳理期权定价模型的改进,并对相关模型的特点进行了总结,展示国内外学者的主要研究成果.
关键词：期权定价；Black-Scholes (B-S)模型；二叉树模型
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_economic-forum_thesis/0201269429445.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4.【期刊论文】嵌入期权定价理论的风险企业价值评估优化
期刊：《对外经贸》 | 2018 年第 006 期
摘要：在经济高质量发展的新时代,企业增长愈加迅速,其面临的投资机会也层出不穷,面对投资的不确定性以及未来现金流的难以预计,企业的风险价值将处于波动之中.为了更好地估计风险企业价值,结合国内外的研究,修正传统估值模型的弊端,推出更加精确的估值模型——期权定价模型.主要阐述B/S模型,并具体分析该模型的公式以及应用实例,充分体现该理论的优越性,最终得出比较精确的风险企业价值.
关键词：风险企业；传统投资决策方法；期权定价法；B/S模型
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_foreign-economic-relations-trade_thesis/0201269544157.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------
5.【期刊论文】不确定理论下期权的保险精算定价
期刊：《经济数学》 | 2017 年第 003 期
摘要：在标的资产价格服从推广的几何刘过程的假设下,利用保险精算方法对欧式期权进行了定价,所得结果满足看涨看跌期权价格之间的平价关系,推广了以前的结果.文章考虑到了市场的不完备性及样本缺少的问题,保险精算和不确定理论弥补了这些不足,可广泛的应用于金融市场的期权定价.
关键词：金融工程；期权价格；保险精算
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_journal-quantitative-economics_thesis/0201236082446.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6.【学位论文】基于期权定价理论对林业碳汇项目的价值评估--以大兴安岭林业碳汇造林项目为例
目录
1．3．1国外研究综述
3．1．2基于自愿市场的碳汇项目
5．2市场层面著录项
学科：国际贸易学
授予学位：硕士
年度：2020
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020316067609.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7.【学位论文】基于期权理论的集装箱班轮运输定价研究
目录
封面
声明
中文摘要
英文摘要
目录
1 绪 论
1.1 研究背景与意义
1.2 国内外研究述评
1.3 研究方法与技术路线
2 集装箱班轮运输概述及相关理论
2.1 集装箱班轮运输概述
2.2 班轮运输中的货运期权概述
2.3 Stackelberg博弈
2.4 库恩塔克条件
2.5 常用价格策略
3 集装箱班轮运输运价表示与需求预测
3.1 运价分析与价格分布
3.2 需求预测
4 集装箱班轮运输Stackelberg博弈模型
4.1 问题提出
4.2 Stackelberg博弈模型
5 算法设计
5.1 经典遗传算法及缺陷
5.2 算法详细步骤
6 算例分析
6.1 算例描述
6.2 敏感性分析
结论
参考文献
致谢
作者简历及攻读硕士学位期间的科研成果著录项
学科：物流工程与管理
授予学位：硕士
年度：2020
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020315828758.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------
8.【学位论文】基于期权定价理论的农业收入保险合同定价--以山东省玉米收入保险为例
目录
封面
声明
目录
摘要
英文摘要
第一章绪论
1．2研究意义
1．2．2发展玉米收入保险的必要性和可行性
1．3．1国外研究情况
1．3．2国内研究情况
1．4研究思路、内容和方法
1．4．2研究内容
1．4．3研究方法
1．5创新与不足
1．5．1创新之处
1．5．2不足之处
第二章农业风险管理相关理论
2．1．2美国农业收入保险
2．2交易所交易的期货和期权
2．3销售合同
2．3．1远期合约
2．3．2基差合约
2．3．3延期付款合同
2．3．4最低价格合同
2．3．5套期保值到账合同
2．4期货、期权合约与销售合同的比较
2．5收入保险的优势
2．6本文定价的收入保险合同
2．6．1介绍
2．6．2保险合同设计
2．7本章小结
第三章期权定价理论
3．1．2 Black-Scholes模型
3．1．3 Merton股利模型及其他扩展
3．1．4风险中性法
3．1．5 CIR通用模型
3．1．6风险市场价格
3．2农业期权定价
3．2．1价格扶持定价
3．2．2 PCS期权定价
3．2．3收入保险定价
3．2．4期权定价模型和保险模型
3．3本章小结
第四章非交易资产期权的均衡模型
4．1非交易资产期权的市场和产品
4．2期权定价理论概述
4．3非交易资产期权定价模型
4．3．1自然测度和风险中性测度
4．3．2计算风险溢价
4．3．3风险溢价与资本资产定价模型关联
4．3．4非交易变量风险溢价
4．4与收入保险合同关联
4．5本章小结
第五章随机游走检验与时间序列建模
5．1非交易资产和自由交易资产的随机过程
5．2随机过程的概念和性质
5．2．1白噪声、随机游走和布朗运动
5．2．2平稳过程、随机游走和马尔可夫过程
5．3平稳性的单位根检验
5．4随机游走检验
5．4．1随机游走的类型
5．4．2自相关检验
5．4．3方差比检验
5．4．4讨论单位根检验和随机游走检验
5．4．5时间序列检验
5．5数据描述
5．6玉米产量和总收入的随机游走检验
5．7玉米价格和基差的随机游走检验
5．7．1方差比例检验
5．7．2随机游走的自相关检验
5．7．3结论
5．8基差的均值回复随机游走
5．9本章小结
6．1合同介绍
6．2标的变量的随机过程
6．3参数估计
6．3．1非交易资产的市场β系数
6．3．2相关系数的估算
6．3．3估算波动率和自然增长率
6．3．4隐含波动率
6．4玉米单产估计
6．5实证分析
6．5．1期权价格合同
6．5．2实证结果
6．6合同比较
6．6．1交易所交易期权和定制合同期权
6．6．2不同期货价格合同净收入的比较
6．7本章小结
7．1总结
7．2局限性
7．3展望
参考文献
致谢著录项
学科：概率论与数理统计
授予学位：硕士
年度：2020
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020315865159.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9.【学位论文】基于期权理论的住房反向抵押贷款定价研究
目录
封面
声明
摘要
英文摘要
目录
第1章绪论
1．1论文研究的背景和意义
1．1．1研究背景
1．1．2研究意义
1．2国内外研究现状
1．2．1国外研究状况
1．2．2国内研究状况
1．3论文研究的主要内容
第2章相关预备知识
2．1反向抵押贷款概述
2．1．1住房反向抵押贷款的定义
2．1．2住房反向抵押贷款的定价方法
2．2欧式美式期权理论
2．2．1欧式期权与美式期权平价公式
2．2．2新型期权与亚式期权
2．3．1布朗运动
2．3．2伊藤积分
2．3．3 Black-Scholes
2．3．4风险中性定价原理
2．3．5蒙特卡洛方法
2．4隐含波动率
2．4．1隐含波动率
2．4．2波动率微笑和偏斜曲线
2．5本章小结
第3章基于CIR利率的几何平均亚式期权定价模型
3．1欧式期权定价模型
3．1．1市场模型及假设
3．1．2欧式看跌期权定价
3．1．3欧式看涨期权定价
3．2基于Black-Scholes模型的几何平均亚式期权定价
3．2．1市场模型及假设
3．2．2特征函数推导
3．2．3基于Black-Scholes模型的几何平均亚式看涨期权定价
3．2．4基于Black-Scholes模型的几何平均亚式看跌期权定价
3．3基于CIR随机波动率的几何平均亚式期权定价模型
3．3．1市场模型及假设
3．3．2特征函数推导
3．3．3基于CIR随机波动率的亚式看涨期权定价
3．3．4基于CIR随机波动率的亚式看跌期权定价
3．4基于CIR随机利率的几何平均亚式期权定价模型
3．4．1市场模型及假设
3．4．2公式推导
3．4．3基于CIR随机利率的几何平均亚式看涨期权定价
3．4．4基于CIR随机利率的几何平均亚式看跌期权定价
3．5基于CIR随机波动率和利率的几何平均亚式期权定价模型
3．5．1市场模型及假设
3．5．2特征函数推导
3．5．3基于CIR随机波动率和随机利率的几何平均亚式看涨期权定价
3．5．4基于CIR随机波动率和随机利率模型的几何平均亚式看跌期权定价
3．6本章小结
第4章亚式期权参数敏感性的分析
4．1固定敲定价格的亚式期权的参数
4．2欧式期权与亚式期权的敏感性分析
4．2．1期权Delta值
4．2．2期权Gamma值
4．2．3期权Theta值
4．2．4期权Vega值
4．2．5期权Rho值
4．3本章小结
结论
参考文献
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果
致谢著录项
学科：应用数学
授予学位：硕士
年度：2019
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020312084812.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10.【学位论文】基于不确定理论的回望期权定价问题研究
目录
封面
声明
致谢
中文摘要
英文摘要
目录
变量注释表
1绪论
(2)不确定股权模型下期权定价问题的研究现状
1.3研究目标
1.4结构安排
2基础知识
2.2不确定变量
2.3不确定过程
3不确定股价模型下的回望期权定价
3.2基于Liu不确定股价模型的回望期权定价
3.3基于均值回复股价模型的回望期权定价
3.4基于指数Ornstein-Uhlenbeck股价模型的回望期权定价
3.5模型比较
3.6小结
4不确定随机利率股价模型下的回望期权定价
4.2基于Liu不确定利率股价模型的回望期权定价
4.3基于均值回复不确定利率股价模型的回望期权定价
4.4基于指数Ornstein-Uhlenbeck不确定利率股价模型的回望期权定价
4.5小结
5结论与展望
5.2展望
参考文献
作者简历
学位论文原创性声明
学位论文数据集著录项
学科：概率论与数理统计
授予学位：硕士
年度：2019
正文语种：中文语种
中图分类：运筹学；概率论与数理统计
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020313204439.html |
|
转播
