本文是为大家整理的期货主题相关的10篇毕业论文文献，包括5篇期刊论文和5篇学位论文，为期货选题相关人员撰写毕业论文提供参考。
1.【期刊论文】我国期货居间人自律管理研究与思考
期刊：《金融理论与实践》 | 2021 年第 002 期
摘要：尽管期货居间人研究议题广受关注,但是自律管理领域相关研究较少.通过分析现存地方期货居间人自律规则的内容和特点,归纳其政策目标,并借鉴美国介绍经纪人自律管理经验,探索应对当前我国期货居间人自律管理和发展面临的挑战.
关键词：期货市场；期货居间人；自律管理；探索研究
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_financial-theory-practice_thesis/0201288381809.html
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2.【期刊论文】基于文献计量的中国期货市场交易的研究热点分析
期刊：《城市学刊》 | 2021 年第 002 期
摘要：运用Citespace V知识图谱分析软件和文献计量学方法,对2017-2019年期间有关中国期货市场交易策略的研究文献进行可视化分析,研究表明,期货市场交易策略的研究正不断深入并趋于成熟,在套保效率方面,相关学者创新性地比较研究了具有较强相关性品种进行套保效率,为期货市场的未来发展提供了新的方向和新的思路;在量化交易方面,TB量化软件、MACD参数的应用极大地优化了交易结果,协整回归模型也得到了补充和发展;在套保比率方面,学者们通过对马尔可夫制度转换(MRS)模型、自回归跳跃强度(ARJI)趋势模型等进行对比分析,发现Copula-GARCH模型的套期保值比率最小,且相比其他方法,套期保值效率最高。通过对期货市场交易策略进行分析,以更好地实现期货价格发现和套期保值的功能是最为关注的研究主题,在此基础上进行量化交易以实现套利是未来的研究趋势。
关键词：期货；交易策略；热点分析
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_journal-urban-studies_thesis/0201289006312.html
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3.【期刊论文】玉米期货市场发展现状及未来展望
期刊：《农村经济与科技》 | 2021 年第 002 期
摘要：近年中国玉米期货市场得到快速发展,但其与美国期货市场仍存在较大差距.当前影响期货市场发展的因素较多,既包括临储玉米拍卖、中美贸易摩擦、非洲猪瘟等短期因素,又包括产量和价格、产区与销区不同的长期因素.为此,建议通过提高玉米市场化程度,促进全国统一大市场的形成来活跃和发展玉米期货市场.
关键词：玉米期货；成交量；持仓量；短期因素；长期因素
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_rural-economy-science-technology_thesis/0201288691089.html
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4.【期刊论文】境外高频交易监管制度对我国期货市场监管的启示——基于经济和技术手段的视角
期刊：《金融发展研究》 | 2021 年第 002 期
摘要：高频交易是近年来国内期货市场兴起的新型交易方式,该方式有利于期货市场功能发挥,但过度的高频交易则会误导市场,损害投资者利益.加强对高频交易的规范和监管对提高期货市场运行效率、保护投资者利益具有重要意义.本文以美国和欧盟为例,梳理了境外监管机构对高频交易的监管要求,并从监管的经济手段和技术手段出发,对监管制度进行了评价.其中,经济手段主要包括高频交易量比率、订单成交比、加权交易量比率等及其分类收费制度等;技术手段则包括增加减速带、要求订单驻留时间等措施.在此基础上,对国内监管机构针对高频交易的规范和监管提出了政策建议.
关键词：高频交易；期货市场；监管手段；经济；技术
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_journal-financial-development-research_thesis/0201288697283.html
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5.【期刊论文】我国黄金期货最小CVaR动态套期保值模型研究——基于ECM-t-BGARCH模型
期刊：《中国集体经济》 | 2021 年第 008 期
摘要：文章以CVaR最小为套期保值目标,考虑到黄金期现货价格序列间的长期均衡关系及黄金期现货收益率"尖峰厚尾"和"波动聚集"的特性,建立ECM-t-BGARCH模型,结合我国黄金期现货日对数收益率数据,对模型进行实证研究.结果表明,当套期保值资产组合收益率服从正态分布时,综合考虑套保有效性与单位风险收益两方面,最小CVaR套期保值模型优于最小方差和最小VaR模型,能够很好地规避现货风险.
关键词：最小CVaR套期保值；黄金期货；ECM-t-BGARCH模型
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_china-collective-economy_thesis/0201288370201.html
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6.【学位论文】保险+期货模式在农产品价格保险定价中的应用--以小麦为例
目录
封面
声明
目录
摘要
英文摘要
1．1．研究背景
1．2．研究意义
1．3．文献综述
1．3．1．农产品风险识别
1．3．2．农产品价格风险应对
1．3．3．期货市场有效性研究
1．3．4．保险+期货模式下期货价格保险的研究
1．3．5．文献评述
1．4．研究内容与方法
1．4．1．研究内容
1．4．2．研究方法
1．5．创新点和不足
1．5．1．创新点
1．5．2．不足
第二章保险+期货模式运行概述
2．1．保险+期货模式含义和运行机制
2．1．1．保险+期货模式含义
2．1．2．保险+期货模式运行机制
2．2．保险+期货模式的国外发展现状
2．2．1．美国发展现状
2．2．2．欧盟发展现状
2．2．3．日本的发展现状
2．3．保险+期货模式的国内发展现状
2．3．1．国内期货市场发展现状
2．3．2．国内小麦期货市场发展现状
2．3．3．国内保险+期货模式的发展现状
2．3．4．我国保险+期货试点典型案例分析
2．4．保险+期货模式下期货价格保险的优势分析
2．4．1．传统农业保险的局限性
2．4．2．传统期货套期保值的局限性
2．4．3．保险+期货模式下期货价格保险的优点
第三章期货现货价格关系分析
3．1．3．市场有效性理论
3．2．期货价格发现功能
3．2．1．期货价格发现功能的表现
3．2．2．期货价格发现功能的原因
3．2．3．期货市场价格发现功能发挥作用的条件
3．3．期货现货价格关系实证研究
3．3．1．数据来源及处理
3．3．2．数据描述性统计
3．3．3．序列平稳型检验
3．3．4．VAR向量自回归模型建立
3．3．5．Granger因果检验
3．3．6．脉冲响应函数
3．3．7．方差分解
第四章小麦期货价格保险的定价
4．1．2．套期保值效率的计量
4．2．农产品期货价格保险理论
4．2．1．农产品期货价格保险的运行机制
4．2．2．期权类型的选择
4．3．期权定价方法
4．3．2．对偶变量技术
4．3．3．分层抽样法
4．4．2．套期保值比率和绩效
4．5．小麦期货价格保险费率厘定
4．5．1．理论解释和数据说明
4．5．2．原保险费率厘定
4．5．3．再保险费率厘定
5．1结论
5．2政策建议
参考文献
致谢著录项
学科：保险
授予学位：硕士
年度：2021
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020316322021.html
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7.【学位论文】沪深300股指期货风险对冲策略研究--基于状态转换模型
目录
著录项
学科：工商管理
授予学位：硕士
年度：2021
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020316303477.html
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8.【学位论文】普洱市白糖期货价格保险可持续性发展研究——基于对孟连、景谷的实践调查
目录
著录项
学科：保险
授予学位：硕士
年度：2021
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020316281265.html
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9.【学位论文】国际原油期货价格对中国石油相关行业的风险溢出研究——基于Copula-CoVaR模型
目录
著录项
学科：金融
授予学位：硕士
年度：2021
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020316280709.html
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10.【学位论文】猪肉上市公司股价与豆粕商品期货价格滞后效应研究
目录
著录项
学科：金融
授予学位：硕士
年度：2021
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020316280830.html |
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