大家好，上篇文章我们对20日均线突破买入策略进行了量化回测，结果显示在大周期是可以盈利的。但是对于我们大多数人来说，都比较偏向于在小周期交易，所以这一篇文章主要研究一下有没有小周期（5分钟）的交易方法。
开始之前，我们先来说一个概念：不管多空行情，自古以来都是涨到顶了就要反转下跌，下跌到底了就要反转上涨。那么我们如何把握好进场的条件呢？首先我发现一段行情对应的均线有5个阶段：
1、上涨初期，快、中、长三条均线朝上发散。这里我定义的三条均线取值为5、10、23，分别对应5天、一星期、一个月。（这个值可以自己决定，5、10、23不一定是最优的）
2、发散完之后，快线会与中线交叉。说明有卖盘了，但是这个卖盘不一定是反转，它有可能是上涨中继，买方还没有完全离场。
3、快线与长线交叉。说明买方已经开始变弱了，我们散户是谁赢跟谁，当我们分不清谁强时，就该考虑离场了。
4、盘整或者不盘整。这一步不是必须的，它有可能会发生，也有可能不会发生。
5、反转成功，均线开始朝下发散，形成下跌趋势。
具体体现在图中是这样的
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所以我们发现，一个行情在入场的最佳位置是第一步，也就是均线发散的时候。离场的位置是在第三步，快线与长线交叉的时候，虽然没在最高点位离场，却是在最合理的点位离场。
基于上述理论，我们先把策略代码写出来：
Params
Numeric Length1(5);
Numeric Length2(10);
Numeric Length3(23);
Vars
Series<Numeric> MA5;
Series<Numeric> MA10;
Series<Numeric> MA23;
Events
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
MA5=Average(CLOSE,5);
MA10=Average(CLOSE,10);
MA23=Average(CLOSE,23);
PlotNumeric(&#34;MA5&#34;,MA5);
PlotNumeric(&#34;MA10&#34;,MA10);
PlotNumeric(&#34;MA23&#34;,MA23);
If(MarketPosition<>1 And MA5[1]>MA5[2] And MA10[1]>MA10[2] And MA23[1]>MA23[2]) Buy(1,Open);
If(MarketPosition==1 And MA5[1]<ma10[1] And MA5[1]<MA23[1]) Sell(1,Close);
else If(MarketPosition<>-1 And MA5[1]<MA5[2] And MA10[1]<MA10[2] And MA23[1]<MA23[2]) SellShort(1,Open);
If(MarketPosition==-1 And MA5[1]>Ma10[1] And MA5[1]>MA23[1]) BuyToCover(1,Close);
}
该代码表示，当三条均线的前一个值大于前前一个值时，就在下一根k线的开盘多头买入。反之当三条均线的前一个值低于前前一个值时，就在下一根k线的开盘空头卖出，平仓条件是5日线与23日线交叉。为什么是“前”和“前前”，我上一篇文章说过，我们是为了避免事后诸葛，当根K线收在哪儿我们并不知道，但是我能确定的是前一根和前前一根K线，所以大家必须要记住，程序里面绝对不能出现当根K线的参数。
此次回测了三个品种，分别是甲醇209、纯碱209、螺纹2210，本金为10000，时间是该品种从上市到今天，周期为5分钟。测试结果如下：
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甲醇209亏损80%
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纯碱209盈利135%
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螺纹2210亏损53%
通过上面的量化交易回测，发现该策略并不是对所有品种都通用。对纯碱效果较好，一年的收益能达到135%。但是对其它两个品种就很不友好了，我们打开交易K线查看，就能发现甲醇和螺纹这两个品种亏损的原因。
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图中不难发现，亏损的2个原因：
1、K线没有趋势，上涨后马上又下跌了，下跌之后马上又上涨了。
2、大多时候开盘低开高走，高开低走，这样会造成这个策略反方向开仓。
对于这样的走势，说明我们的策略还需要优化，由于精力有限，优化的具体研究就放在下篇文章叙说。如果有什么疑问或需求，可以点击微信公众号【Tbear部落】右下方联系我。
（投资有风险，入市须谨慎，上述内容仅供交流与学习，不作为入市依据） |
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