（1）order book shape，就是订单薄所呈现的形状。
（2）很多学术研究表明，股票的order book的平均形态就是Humped，就是整个订单薄上有一块隆起的地方；
（3）个股来说，我觉得，离不开几种情况。第一，就是Humped，只是这个顶点不同，而且可能随着时间的变化而变化；第二，可能是双峰的、甚至是多峰的Humped；第三，可能是没有峰，就是矩形分布；第四，可能就在某些档位有分布；第五，可能是单调的，比如从第一档往后几乎单调上升或者下降，单调的函数可以是线性的，也可以是concave或者convex；
（4）上面，是从全局的角度来描述LOB（limit order book简称，下同) 状态的一种方法。也可以只关注一些特殊的点，比如，在某个偏离bid/ask的位置有个奇怪的大单；然后，还要加入时间维度。前面两个，都是静态的、截面的。
（5）humped位置：很多实证研究，都表明，LOB的平均形态，就是humped，只是这个humped的位置不同，这个顶点的位置，可以作为一个因子。比如，买单的顶点位置，是位于0-10%、10-20%等的哪个位置；此外，还需要关注这个hump位置随时间的迁移。
（6）order book slope：订单薄斜率，描述订单薄上的价格和该价格处的挂单量之间的关系。这个slope属于shape的分支，其含义和aggressiveness类似；
三、撤单
（1）撤单行为，不仅反映了交易者的观点的变化，还会影响其他交易者；根据买卖双方各自的撤单量、撤单金额、撤单价位、大单超大单的撤单情况，可以构建很多因子；
（2）和订单薄不同，撤单类因子，是一个流量变量，它需要考虑一个时间段的因子；构建撤单因子时，一定不要独立地看待某段时间的撤单行为，而需要结合实际的成交情况，这才是这段时间内多空双方博弈的信息全集（相对的）；
（3）fleeting order：即挂单后短时间内又撤掉的订单；除了正常交易情况下撤单去追跑掉的价格外，fleeting order还有欺骗对手的作用，挂单者想制造假象，以诱导其他投资者（spoofing order）；比如，前面降了order book shape，如果你采用了这种因子进行交易，那么你的对手以通过fleeting order来扰乱order book，从而让你的系统发出虚假的信号；
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