对称三角形,也许可以买入跨式策略

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金融衍生品交易与研究   2018-6-25 23:03   3508   0

最近一段时间50ETF的行情走势,构成了一个对称三角形,一个短期的阶段性行情正在酝酿中。也许今晚美联储的加息,会成为接下来这波行情的一个诱因。
目前的市场的大环境,确定方向并不是一件容易的事情,但是我们可以利用期权工具,对两侧进行押注,如,可以同时购买6月2700购和6月2650沽,构造一组跨式策略。




如果持有该策略到期,不计手续费,最大亏损是602元,盈亏平衡点是2.590和2.760,到期50ETF的价格低于2.590或者高于2.760时,策略是盈利的。当然了,也不必持有到期,可以在到期之前,进行调整风险结构或者提前平仓,具体如何调整,我会在合适的时候在推文中提醒。

风险警示:思路仅供参考,不够成交易意见,也未提出退出方案,如果依据本文思路进行交易,请补充完善退出方案,并自负盈亏。

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