出身背景
市场交易者经常买卖波动性资产，目的是最大化总回报。
每次买卖通常都有佣金。其中两种资产是黄金和比特币。
![]()
图1：黄金每日价格，每金衡盎司美元。资料来源：伦敦黄金市场协会，2021年9月11日
![]()
图2：比特币每日价格，美元/比特币。资料来源：纳斯达克，2021年9月11日
要求
交易者要求你建立一个模型，只使用过去的每日价格流来确定交易者每天是否应该购买、持有或出售其投资组合中的资产。
你将在2016年9月11日以1000美元开始。您将使用五年交易期，从2016年9月11日到2021年9月10日。在每个交易日，交易者将拥有一个投资组合，分别由美元、金衡盎司和比特币组成的现金、黄金和比特币[C、G、B]。初始状态为[1000,0,0]。每笔交易（购买或出售）的佣金为交易金额的α%。假设α黄金=1%，α比特币=2%。持有资产没有成本。
|2022年由COMAP，Inc.| www.COMAP。com | www.mathmodels。组织|info@comap.com |
请注意，比特币每天都可以交易，但黄金仅在市场开放日交易，如定价数据文件LBMA-gold所示。csv和BCHAIN-MKPRU。csv。你的模型应该考虑到这个交易计划。
要开发模型，您只能使用提供的两个电子表格中的数据：LBMA-GOLD。csv和BCHAIN-MKPRU。csv。
开发一个模型，仅根据当天的价格数据给出最佳的每日交易策略。使用您的模式和策略，2021年10月9日的初始1000美元投资价值是多少？
提供证据证明你的模型提供了最佳策略。
确定策略对交易成本的敏感程度。交易成本如何影响策略和结果？
用最多两页的备忘录向交易员传达你的策略、模型和结果。
总页数不超过25页的PDF解决方案应包括：
一页总结表。
目录。
您的完整解决方案。
一至两页备忘录。
参考清单。
注：MCM有25页的限制。您提交的所有内容均计入25页的限制（摘要表、目录、参考列表和任何附录）。你必须引用你的想法、图片和报告中使用的任何其他材料的来源。
附件
提供的两个数据文件包含了解决此问题的唯一数据。
1. LBMA-GOLD。csv 2。BCHAIN-MKPRU。csv
数据描述
1. LBMA-GOLD。csv
- 日期：以mm dd yyyy（月-日-年）格式显示的日期。
- 美元（下午）：指定日期每盎司黄金的美元收盘价。
2. BCHAIN-MKPRU。csv
- 日期：以mm dd yyyy（月-日-年）格式显示的日期。
- 价值：指定日期单个比特币的美元价格。 |
|
转播
