分析、交易系统之七

最近在知乎上看到十年一梦所作的分析、交易系统的相关文章，感觉很有价值，特整理部分内容并加进自己的理解体会，分享给读者朋友，并对原作者表示由衷的感谢。
分析、交易系统之七
二十、关键位置
对于趋势追踪、判定趋势和参与趋势的过程当中我们常常用到的基本标准就是对于关键位置的突破，对于参与趋势其实就两个基本方法，一个是突破交易，一个是回调介入。关键位置一定是在日线级别，而不是1分钟5分钟那种很短的周期。交易过程，逻辑永远是排在第一位，思维理念其次，最后才是方法和工具的使用，任何方法，工具使用的前提是放到一个好的环境当中，环境就是趋势的另一种说法而已。当你建立了一个基本的大周期框架，那么真正意义在日线级别上的趋势发生就两种形式，一种是日线盘整或者区间突破所引发的趋势，另一种是由高点低点摆动所引发的趋势，而我们常说的突破交易则发生在第一种状态里面。价格的多次确认所构建的平衡与共识并非给你一个人看的，而是让市场上所有的人都看到这一点，当所有人都看到这一点之后是第一步，随后在某些增量资金的带动之下对这个点位突破，从而带动存量资金的延续和增量资金进场所带动的进一步延续最终造成了关键位置，区间，盘整的突破，这种盘整突破进而引发情绪的进一步发酵就是突破之后的溢价，这就是突破交易的的必要性和利润空间。这一段阐述就是突破交易所能带来的基本利润表现形式，也就是说日线的区间突破的行情用我们的体系里面的量化标准来阐述，就是AB的形成过程，一个基本的上升结构的推动最确定性的一段行情是CD，但参与AB的基本条件就是盘整之后的突破。但是突破交易却面临好几个难点，首先第一个问题就在于突破之后止损点的设置，可以说这是把大多数人拦在突破交易大门之外的重要因素。而大多数人解决这个问题的基本方法就是想尽一切办法提高突破交易的胜率，而这个胜率的提升是建立在小止损不被触发的前提之下，这完全是自己给自己增加难度。对于突破交易而言，行情的突破一定是伴随着一个大概率动能和行情的发生，也就是趋势的确立，对于假突破的解决和对于止损这个问题的解决，是在解决同一个问题。突破交易的根本原因是因为市场的平衡被打破，但是很多时候也会出现一种情况，那就是行情突破之后在幅度不大的情况之下形成正常的回调，在完成回压确认之后行情依然会沿着原先的方向继续行进，因为我们很难发现市场出现发散结构，这种行情概率上本身就很少发生。实际上我们最终需要解决的还是止损问题，而不是行情怎么行进的问题！！
首先，行情突破之后我们需要搞清楚一个级别的问题，对于日线级别的突破，在低一级别上面一定是由主升和背离这两种行情基本结构，也就是突破的当时在操作级别上面一定是伴随着主升浪的形成，假突破是什么，假突破就是本身应该出现的主升浪变成了背离段。分类。1 日线级别的突破是一种大行情启动的标志，这种大行情的表现本身是从日线来发起的，但是对于低一级别的走势一定有一个主升和背离两段行情来确立这个日线的突破，到这里突破就算是正式完成，而我们突破参与的行情根本性质其实是参与正式确立突破之前的那一段。2 突破交易，交易的立足点一定是当前走势，也就是比日线低一级别的操作周期上面的完整行情生命周期，这就是基本分类，将行情分成两类，一类是大区间的突破，另一类是参与交易上来说则是大区间突破之后低级别的那一段完整趋势。
真突破就有低一级别的完整趋势，而假突破，低一级别也是完整的趋势，只是主升浪变成了背离段，这就是突破的低一级别的走势核心。日线突破之后的溢价是什么，就是低一级别的主升浪和背离段在什么地方完成，这就是溢价，但是只要确立突破，后面就会有多次当前走势的顺势折返的轮回，这就是我们要的波段，也就是参与折返和CD的基础，什么是一跌一涨，根本逻辑就是低一级别的背离到来，日线完成突破，B点形成，然后就回到了我们做CD的逻辑，将其慢慢串联起来，你会看到一幅全新的行情图景。
突破交易更多的是在利用应急止损，也就是行情在未来停顿的点，在强势行情当中，只会有一个停顿的点，如果出现两个，那么B点就形成了，后面的参与逻辑就是CD的逻辑和突破交易完全是两回事。突破参与的是确定性，正因为确定性的增加才导致了你无法找到合适的止损位，这个世界上的所有事情都是这样，有所能就必有所不能，享受优点来带的好处，也同样要背负缺点所带来的可能会暴露的根本风险。最大的问题就是有效止损无法获得，这时候不要着急，市场很快会在未来给你一个真正有效的止损点，但是记住，这个点一定是在未来一天到两天内给你，当这个点出来之后，突破交易的止损问题就完美解决了。
后续盈利的多少就看你的运气，因为溢价的大小完全由突破之后的情绪决定，有时候大，有时候小，而我们之所以愿意做突破交易的根本原因就是有部分时候AB会直接形成跨级别的扩散形成超额收益，尤其盘整时间越久，形成这种可能的概率就越大，这才是做突破的根本原因。与其说这是一种交易模式，而不如说这是一种特殊的市场存在状态，叫做情绪，而情绪的最大魅力就在于连市场自己也无法预料这个行情究竟能走到多大，小到主升变成背离，大到日级别的主升直接扩散形成穿越级别的行情。以上就是我们为什么要参与突破交易，以及突破交易止损的处理方法，再配合级别的拆解，相信大家看了之后会对突破形成颠覆性的认知，当你开始觉得不可思议的时候，这就是认知在提升的过程。
二十一、突破交易
明白几个关键点：1 我们谈论的所有策略一定是建立在正确的基础逻辑之上。2 对于突破交易也好，回调也好。我们必须要在大周期上面去完成技术体系的搭建，无论是突破还是回调追踪的都是市场情绪，情绪怎么来，都是依靠大周期里面的价格来搭建的平衡最终被打破而来的，这是行情波动和产生趋势的基础条件，也是突破和回调交易所依托的基础条件。3 突破交易的核心在于追踪大周期的大区间突破所产生的情绪而进一步带动的溢价，而这个溢价的产生在我们操作周期上面一定有一个完整的行情历程，主升、还是最终变成了背离，前者是真突破，而后者则是假突破。4 那么多人做突破交易根本原因在于操作级别的完整行情历程可能在大区间的突破过程中变成更大级别的发散，这才是突破交易的最终目的，也就是突破后的行情分为三类，①没有主升，直接走成了背离，这是假突破 ②主升带动的正常行情级别，这是突破的基本表现，随之而来的就是回踩之后测试，进而完成新的突破确认趋势的到来，后面的演变就是CD③操作级别的主升在情绪的带动之下走出更大级别的发散，这才是突破交易最终愿意看到的结果，虽然概率很小但是依然存在。5 无论是以上那种表现形式，对于风控的角度而言，我们只需要解决一个问题就可以很流程的进行突破交易，那就是应急止损在哪里，修正之后的有效止损又在哪里，这是解决突破交易有效止损过大的根本手段。修正的有效止损就是在你的操作级别上面寻找拐点，也就是当前走势的止损位置，其次就是应急止损，等待市场给予我们新的指示，那个停顿的点就是应急止损。这个完整过程搞明白之后那么基本的分类就出来的，我们再把完整的行情流程梳理一边，之后就明白突破和回调中间的区别以及这两种模式所应用的环境应该是怎么样的。
突破交易可以去操作的基础在于关键位置的突破，什么是关键位置，这是你们自己要解决的问题，关键位置就是你能用一句话来形容出他的重要性并且一说出来所有人都能立马警觉起来。就比如说，行情突破了盘整一年的高点，那么我们就很清楚这种突破，即便是假突破，也值得一试，这就是突破交易的价格基础。这时候一个突破状态出来了，我们的AB就有了，突破交易其实就是在B点形成之前，在AB的过程中去参与AB的中间利润，只是因为突破价位的关键程度导致我们去参与突破，这是核心。接下来就是AB这个过程，就是三种情况，这时候就开始分类了，之所以参与突破是因为价格表现形式这个基础，关键位置，关键突破，让A到突破那个点产生了可能的溢价，在短周期的主升当中可以进一步推动行情发生去寻找最终的B点，我们要的是溢价，是级别扩散，这是参与AB 的最佳位置。如果出现这样的情况，那么突破交易是必然会去做的，因为在形成溢价这一段行情有不回调的可能，所以要参与其中。对于突破和回调谈不上好坏，有时候的交易是没有选择而为之，即便有选择也不是做突破还是做回调，而是做与不做的选择问题。之后当溢价出现，或者级别扩散出现，那一段做完之后，剩下的是什么，那就只剩下当个级别，也就是日线的回调之后的正常走势，也就是回调之后继续参与的问题了。简单给一个图，自己去理解吧

这里面的有三个市场状态的分类，任何一个位置都不能独立去看，而是配合我之前讲的东西认真去理解，第一是突破之后的溢价，往低一级别去拆分，思考。后面一段就是CD的运行路径，为什么我会这么画，你把全球任何一个市场的任何一个品种找出来，去看看，具体的形式可能不同，但是运行的路径不会有什么区别。所以这里面大的分类有三种，都是最简单的东西，当有一天你们能真的理解日线或者说真正形成所谓行情的这个周期的时候，就会豁然开朗。
没有突破更好还是回调更好的说法，一切的行为都是基于分类来的，什么样的行情分类做什么样的交易，没有什么东西是一成不变的，市场唯一不变的就是一直在变化，而无论怎么样变化都离不开这几种基本分类状态。盘整是一种平衡，这种平衡状态是无法进行真正意义上的突破交易的，所谓当前走势的突破只是一个趋势级别的基本表现形式，而不是选择什么交易模式的决定性因素，我们需要的只是交易条件而已，条件成熟开始交易，条件缺失就是空仓和离场的契机。突破还是回调只是交易的一种表现形式和状态，决定这种形式和状态的根本原因是你的止损条件。大趋势确立，这就是交易条件，这个条件只要存在，任何回调都是买入时机，任何当前走势上面的突破也是买入时机，是否买入或者参与交易，根本核心在于止损，也就是你的进场位置具体条件失效的那个点在你的标准仓位前提之下是不是你可以忍受的，这才是交易基础。
当前走势的突破可以将其量化，或者加入什么工具，这是最后，也是最低的东西，只有顶层逻辑具备之后，规则才有其存在的价值。所以规则是好的，交易系统这个词也很好，但可悲的是大多数人几乎都不明白他的运行原理，对于大多数人而言，别谈系统，别谈方法，先把市场的基本路径和表现形式做一个基本分类，在这个基础之上构建基本的方法论去解释一些看到的现象，之后才是交易，才是规则，才是方法。突破还是回调看似是一个方法和模式，实则是你对於市场分类的理解和交易条件的拿捏，理解到这些，交易就是依靠交易条件和风控条件去完成的事情，方法只是表象，在这个基础之上通过规则就可以建立一个基本的一致性操作模式，这时候才是系统问题。
二十二、人性的弱点
在市场交易的过程中会面临很多人性的弱点，如贪婪，恐惧，需要通过大量对于不同结果的重复刺激才能逐步靠近并且正确理解这种情绪，并且在这两种情绪之外，人还会面临很多其他问题。比如胆小，狂妄，背弃原则。对于有一些认知的投资者来说，明白了一些市场的基本状态，包括波动，趋势，价格表现形式以及通常交易标的的属性等等，但是盈利对于这些人依然是一件非常困难的事情。就拿止损这个行为来说，很多人即便知道不止损是不对的，但交易中总是会抱着侥幸心理。当你十次交易带上止损那九次交易最终的结果可能都是止损之后行情过几天又会按照原有方向运行，但是唯独那一次不带止损，很可能市场只会给你后悔的时间，但绝对不会给你再来一次的机会，同时将你套进去，等待你的不单单是一个单子被套，而是没有执行止损指令之后的一系列打乱节奏和计划的操作。认知或许才会出现根本性的改变。为什么一次又一次的违背交易规则，明明没有出现信号，但就是忍不住要开仓，是因为没有完全理解交易的意义，其实交易的过程中不交易所占据的重要性要远远大于交易本身。克服交易弱点的过程简单的说就是克服人性的过程，克服人性的过程绝对不是天天告诉自己“我应该.....””我要......来克服。交易的过程一般分为两个步骤，1 是先让自己的行为正确，或者说在一个正确的行为逻辑之上，2 在这个基础之上逐渐将行为和策略以及市场进行结合。建立正确的行为的基础是拥有正确的认知，为什么你知道不止损，重仓交易是不正确的，但最终依然还是要那么做，根本原因是因为你并没有深刻的认识到这种认知的正确性。知道但是做不到，因为认知没有真正入心，人依然会被欲望牵引。识别本质好坏的根本在于是不是遵守了基本的规则去办事情，这叫做实事求是。自己入心的理解，之后，才有可能做到，但是知道是第一步，第二步则是通过行为的修正，在行为这个层面去阐述我们的认知与理解。弱点怎么克服，如何让自己的交易少犯错，不犯错，不犯致命的错，让自己有重来的机会，这才是对于大多数人最开始需要做的，任何事情不可能尽善尽美，但我们需要知道基本的方法和途径，这是解决问题的根本办法。当你经历过多次不止损并且承担了这个行为所导致的后果，切实的感受到这种行为的伤害，当你经历过重仓，不按照规则进行交易，到最后深刻明白了自己的无知和渺小。这是我们建立交易理念和基本规则的前提。很多人即便有规则也执行不了，因为你的规则并没有建立在正确的认知基础之下，所以这是前提，其次解决问题是在这个基础之上去建立自己的原则，靠规则去约束。
规则并不是获利的前提，他决定的是我们行为的下限，而不是人层次高低的上限，这是另一个误区，就是说你有规则，但并不一定最终能获利，走上稳定盈利之路，因为规则决定的是我们交易的下限，只能让你活得更久，但盈利最终靠的是你为观点买单的勇气，敢于在关键时刻下注的决心等等更微妙的因素。这就涉及到我上面说的第二个问题，如何将规则与策略还有自身理解进行结合。一般的投资者，你至少应该建立一些基本的规则和正确的认知，比如我们为什么不能重仓，什么算是重仓，然后将这个作为你的第一交易法则，永远不重仓，永远不赌，交易应该靠时间和长期的稳定策略与确定性的模式去慢慢获利，而不是依靠短期重仓而获取盈利。仓位和资金管理等问题，这就是基本的数学加减乘除的问题，一天就可以学会并且设计出属于自己的资金管理和风控模型，而为什么最终还是要违背这个原则，首先是因为你没有正确的理解，没有切实的感受其带来的伤害，还有一个非常重要的原因，就是执行规则，按规则办事这是一个行为习惯建立的过程。逐渐去适应规则，执行规则，慢慢形成一个正向循环，这个过程你必须给自己时间，不是不犯错，而是不犯致命的错，在这个基础之上去慢慢调整自己的做法和行为，让其进入你设定的规则里面，这时候大多数的人性问题都可以得以解决。克服人性并不代表没有情绪，没有喜恶，是人就有情绪。使用规则的目的是为了不让我们因为情绪而行动，克服人性的基本原理不是让我们成为没有情绪的机器，而是让我们成为不被情绪影响行为的人，让规则来制约情绪，这才是我们要达到的目的。盈利和规则没有关系，规则是我们在这个市场上行走的生存标准，这是底线和下限，规则的执行不能使我们盈利。盈利依靠的是几项能力①追踪趋势的能力 ②计划能力 ③执行能力 ④盈利持仓的能力。要明白，解决盈利问题和亏损问题本身就是两个维度的东西，只是我们不出现亏损，那么自然就盈利了，但是不亏损是不可能的，我们要达到的目的本来就是如何更加科学亏损的问题，而不是一点都不亏，执行规则就是在解决这个问题。盈利依靠的并不是依靠规则，而是依靠的规则和人之间的适应的程度来决定的，为什么同样的交易策略用，会有不同的效果，这并不是策略和规则的问题，而是人的问题，所以最终盈利的持续状态依靠的是人自身对于有自己的理解以及如何更好的与规则形成一个正向体系大的问题.
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