程序化交易策略之一《第一根K线》- 揭开神秘的面纱 [原创 ...

程序化交易对投资人的印象

　　刚刚接触程序化交易的朋友，心里总是有很多很多的问号，程序化交易很厉害？几乎是稳赚的？交易策略是操盘手不传之秘？厉害的交易策略需要上万行程序？国外的机构投资人都是用自动交易在印钞票？...吧啦吧啦。
　　如果你有认真看了上一篇文章《程序化交易的框架 - 思维导图》，应该对整个框架有些许了解，知道必须要具备哪些条件，也想要开始来规划你的交易慢慢的导入数量化的科学方法（我假设大家认同自动交易的好处），但是大部分的人第一个门槛就是交易策略，许多人花了很久很久的时间始终弄不出什么名堂，然后就开始气馁，这一篇文章或许会让你重燃热情。

揭开交易策略的面纱
　　以下的教程，你将清楚地了解到如何从观察图表发现的一个简单的逻辑概念，透过适当的交易工具，让我们轻松地开发出一个赚大赔小的交易策略，而不是如一般人想象，需要把一个分析师一生的智慧全部写进去交易策略。这个教程并且可以清楚的对比，只要使用最基本的资金管理就可以让你的风险获得有效地控制，这是我在和讯博客分享的第一个交易策略,我把它取名为《第一根K线》。
　　我们时常研读一些成功交易员的著作，不管是过去、现在的交易员，都会一直重复的告诫我们最重要的事情，其中一是KISS（keep it simple stupid. 保持简单和笨拙），一是止损，这个策略完全符合二个条件，你将可以看见如此简单的要素，在沪深300指数期货创造出 1:4 的风险报酬率。

《林培勝-第一根K线》概要

三个重点： 1.保持简单 2.止损 3.重复前二项
进场逻辑： 买进：以一天的第一根K线作为方向的参考，第一根K线收盘上涨则买进。卖出：相反的，第一根K线收盘下跌则卖出。
测试商品： 中金所之沪深300股指期货

数据时段： 2010/4/16上市开始至2011/2/25
K线周期： 45分钟，期货连续月
净利： 346680RMB
平均每月收益： 31516RMB
最大策略亏损： 79980RMB
资金管理： 每一合约固定止损2000人民币
源程序文档位置： 百汇文件第一根K线交易策略

沪深300股指回测报告： 百汇文件第一根K线回测绩效报告

三分钟视频教程： 土豆网开发交易模组教程（含源码）

观察；现象为在一个下跌趋势中，每天的第一根K线，也都是收黑。

观察；相对的上涨趋势也是如此，一波12%的涨势当中,每天的第一根K线都是收红棒。

把观察到的现象，编写程序，这个程序只需要短短的四行。

验证程序；套用交易策略，在走势图上面检查讯号位置，有没有符合我们的交易逻辑。

我们的第一个交易策略的报告，经过运算，可以清楚的掌握这个交易策略的特性。

我们的第一个策略净值曲线，虽然整体盈利，可是短期的起伏太大不稳定。

我们加上资金管理，每一笔交易我们只愿意付出固定2000元的资金风险，再次确认我们的讯号，符合了赚大赔小的基本条件。

加上资金管理之后的交易策略，状况完全的改观，净利提升了150%，亏损减少了63%，平均每月盈利为3万。

净值曲线很漂亮的从左下到右上，亏损的速度获得良好的控制，这个交易模组应该可以放入整个投资组合里面做评估。

下回，我们将再造出一个策略来，除了可以让我们的交易、思路更多元化，也让我们了解《多策略》可以对我们的投资带来什么样的好处，最后，祝你交易顺心，2011/2/27林培勝于厦门。