如何看待百亿量化私募梯队一个月内猛增了四家：赫富，凡二 ...

目前国内百亿量化私募名单已公布：

新晋四家百亿私募业绩排名百亿量化私募24家！谁规模上升最快？凡二、赫富、聚宽、希瓦上榜_私募排排网新晋四家百亿私募业绩排名

在新加入的4家百亿量化私募中
根据私募私募排排网数据
近三年业绩水平排名：
凡二投资>赫富投资>阿巴马资产>申毅投资
四家公司投资策略分析

1、凡二投资

是茂源资本全资子公司

茂源资本成立于2007年，公司定位为“量化投资专家”。
核心成员由国内外有资深经验的量化投资和交易系统专家组成，是一家科技型投资管理公司。
公司目前员工60名，其中投研风控团队成员约20名，绝大多数毕业于清华，北大，南大，复旦等国内名校，并拥有博士学位和海外名校背景。

凡二投资于2018年5月2日发行第一支资管产品“巴舍里耶2期”
标志着公司正式开始资管业务~

巴舍里耶2期-收益走势图

投资策略
凡二投资量化策略类型丰富，
公司公开发行的产品包括：
股票中性产品、指增产品、量化多头产品、灵活对冲产品、多策略产品及CTA产品等；
在整体市场颓势的情况下
凡二依旧走出了正向收益趋势
2、赫富投资

成立于2016年，2018年底开始正式发行资管类产品。
赫富投资最为吸引人的就是他们的“学霸投研团”
核心成员均来自于清北复旦硕士甚至是博士
在量化领域投研团队的数字化能力是非常重要的
其三位创始人：蔡觉逸、董常、章高驰
均毕业于北京大学，并且都曾在国内外知名量化投资机构任职；
发行的代表产品为：赫富500指数增强一号

赫富500指数增强一号-收益走势

投资策略
目前赫富投资的规模主要集中在股票量化层面，
公司稳定的超额收益由不同频段信号带来。
公司的阳光私募产品包括：
指数增强、灵活对冲、多策略、ALPHA 中性策略、CTA策略等；
3、阿巴马资产

全称为：珠海阿巴马资产管理有限公司
成立于2014年2月13日
核心成员：詹海滔、崔海志、强莉莉

阿巴马资产创立第二年就管理近50亿资产
并于同年获得私募排排网中国私募基金新锐奖
目前公司资金来源主要是机构投资者
投资来源稳定，操作空间更大
其代表产品为：信博泰利阿巴马2号

投资策略
主要分为衍生品做市策略和资产打新策略
衍生品做市策略
包含竞价交易（股票高频做市）、OTC（场外期权做市）两大策略并以此为主要手段

OTC（场外期权做市）：通过建立波动率预测模式，对基础资产和衍生品资产进行科学的定价，对相应衍生品标的的各种品种、结构进行深入研究，构建组合管理、合约管理、Greeks动态监控模型系统以及风控模型系统，构造各种交易结构并不断推陈出新，适应市场变化和客户需求。
高频做市策略：捕捉股票盘口价格短时波动方向。通过对历史订单簿数据进行特征提取，样本学习，选取有效的机器学习模型。学术上，是指为其他市场参与者提供即时流动性并得到补偿。承担库存风险以换取正的预期价值。

本策略风格稳健，波动率小，在熊市更有优势。
资产打新策略
参与创业板+科创板网下打新。
保有原股票资产收益，同时，享受网下打新收益
适用于交易活跃的市场环境。
但目前打新不再是无风险手段，投资者需注意其中风险
4、申毅投资

申毅投资创立于2004年，
核心主创团队曾就职于高盛集团，拥有丰富的全球资本市场投资经验。
中国第一个套利类对冲基金信托账户

公司创始人是申毅
曾担任高盛集团美国股票和ETF自营团队主管
交易经验遍及全球所有大型成熟市场
公司其他团队成员也拥有全球范围内的市场经验
其代表产品：星辰之申毅多策略2号

星辰之申毅多策略2号-收益走势

量化选股策略

市场中性量化多策略

涵盖了过往的ETF套利/分级套利/期限套利/阿尔法套利/事件驱动等市场中性策略组合，
收益极其稳定，回撤控制水平领先行业。
历史上权益类平均持仓较低。

期权策略

通过在现货和指数期货的组合里加入期权，增加了对冲的方式选择以及盈利机会，对期权的Delta、 Gamma等指标实时监测，保持整个组合的市场中性，在满足市场中性的前提下，运用不同期权合约出现的波动率套利机会增加收益。
策略保证金比例使用较低。

CTA策略

系统性趋势跟踪及套利策略，保证金使用比例较低。

小助手个人并不觉得这是良好的市场信息
量化机构的高频交易在当前的A股市场
只会引起更大的市场骚动
不过A股市场我想也没有谁能真正看透了
不被割几次韭菜怎么好意思在A股混呢~

期权匿名回答 · 2022-1-4 08:04:38

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1、凡二投资

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