波动率模型（1）Wing Model

波动率模型（1）Wing Model

期权匿名回答 · 2021-9-11 12:42:31

谢谢分享[赞] 请问有开源代码吗？

期权匿名回答 · 2021-9-11 12:43:16

客气了[大笑]，这一块是有两方面代码的，一个是展示代码，这个比较容易，我是按照公式，用python+numpy做的。另一块是拟合代码，目前手里都是跟业务耦合的c++代码，暂时还没有适合展示的部分[微笑]

期权匿名回答 · 2021-9-11 12:43:36

可以推荐下合适的文献么，我没找到合适的：/

期权匿名回答 · 2021-9-11 12:44:19

多谢提醒，已经更新了文章，增加了参考文献，在文章末尾。[微笑]

期权匿名回答 · 2021-9-11 12:45:17

谢谢～

期权匿名回答 · 2021-9-11 12:45:32

楼主文章跨度好大呀好奇主业是什么呀

期权匿名回答 · 2021-9-11 12:45:37

主业策略开发，兴趣爱好什么都干[飙泪笑][飙泪笑]

期权匿名回答 · 2021-9-11 12:45:54

楼主厉害，问一下要拟合的是哪些参数哇？

期权匿名回答 · 2021-9-11 12:46:09

最核心的sr,pc,cc,dc,uc，其他看怎么使用了

期权匿名回答 · 2021-9-11 12:46:18

实际拟合用的波动率数据就3个？后面两个我看都是外推的

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