个人投资者做高频交易靠谱么？

类似问题：

期权匿名回答 · 2021-8-25 08:37:13

不靠谱，我认知里做高频交易需要大概3个条件，
1、交易所特殊账户和席位，因为手续费高的账户和席位会吃掉任何高频交易的利润。如果没用交易成本优势，多少换手率的高频交易都是给交易所打工而已。
2、专用的交易线路，一般是交易所端对端的网络专线直通。曾经有高频交易机构搬家上千公里(我记得是从美国东海岸搬到西海岸)，把服务器托管在交易所的机柜隔壁，就为了缩短网络延迟时间。
3、专门的高频交易模型，并且有足够的IT运维能力维护和迭代模型，开发代码。
这些都不是个人投资者能轻松掌控的资源。即使个人拥有这个能力和资金，也无法跟专业的机构在同样的赛道上抗衡和博弈。个人投资者做高频交易的赛道，就跟开赛级大马力摩托车上高速公路上狂奔差不多。

期权匿名回答 · 2021-8-25 08:38:00

人靠谱，事就靠谱；人不靠谱，啥都不好说！

期权匿名回答 · 2021-8-25 08:38:56

这个要看你定义的是什么样的高频了。就拿我身边朋友来说，一天成交上千次的我没遇到过，但是委托撤单上千次的，我是认识的。前些日子，这个小兄弟单日棕榈油撤单超过五百次，被交易所警告了。我还认识的一老哥，7万块本金，上月刷了十二万手续费，最让我佩服的是，老哥还是手机刷单，那手速我虽然没有亲眼所见，但是可以想象，一周怕是都要换一块手机钢化膜了。
所以那些说看通道，看装备，甚至还要到交易所附近租机房才能做高频的就不用听了。外部条件是重要，但是交易最主要还是看人。千次（不是千手）成交以下的高频，一个人在家里，一台电脑足够了，条件好的弄个多屏电脑足矣。
如果你想学高频，有几点你可能需要提前知道：
1. 高频交易最吃天赋（这里并不讨论程序化）。没有天赋之人，做做波段，搞点小日内交易问题都不大，日积月累还是可能搞出点名堂的。但是做高频交易，有悟性的几个月就成形了，不行的后面再花功夫也基本是白搭！
2. 高频交易对身体磨损很大。一天高频下来，一夜都是贤者状态，一年高频下来，几年都是不应期。很少有人坚持做个十年八年高频的。
3. 高频交易受盘口限制，资金容量很难做大，基本享受不到复利的增长。我身边的几个高频朋友都是定期出金的。
4. 大多数高频交易员账面也赚不到多少，主要利润很多都是手续费返还，所以返还比例非常重要。尽量在高比例返还的情况下，找一家优质的排名高的期货公司，这样才可以做到兼顾交易通道和返还。
最后，我把那个撤单五百次的朋友单子发一点出来，也希望让你在前进之路看到一点光。高频交易，是小资金起飞的一条重要捷径，祝你成功！

期权匿名回答 · 2021-8-25 08:39:40

靠谱，很多个人投资者高频做的都很好。当然，想要做好也不是很容易，在竞争较小的市场会好一些。
推荐一个5天在数字货币高频上赚80倍的例子：
wb wang：数字货币高频策略经验

期权匿名回答 · 2021-8-25 08:40:31

高频交易需要较好的装备，一个是要有高频交易的模型，一个是要有足够快的网络和设备以能顺利执行交易模型。
对于个人来讲，通常不具备一个正收益的高频交易模型，一些较为专业有着更多交易经验的投资者可能具有正收益的高频交易模型，但除了高频交易模型，还要有编程能力，配置足够高的设备，高频模型能运行起来了，还要有足够快的网络，通常需要租用期货公司的专用服务器，而租用服务器也需要较高的资金成本。
所以，对于普通交易者来说，高频交易的门槛较高，一般难以涉入其中，选择低频策略会更为合适。而资金相对雄厚一些的交易者，基本的硬件要求都能满足，如果再有一个正收益的高频交易模型，自然做高频就是他的选择了，但正收益的高频交易模型往往也难以实现，仍是较为专业的交易者涉猎的范畴。

期权匿名回答 · 2021-8-25 08:40:55

股票频繁交易可以挣钱，但是很难。因为频繁交易不符合股市的价值发现功能。下面从几个方面具体跟大家聊聊为什么短线很难，然后再跟大家分享一个比较容易成功的交易方法。

《孙子兵法》“胜者先胜而后求战，败者先战而后求胜”。

市场的交易机会有限，频繁交易，更多的是无效交易，无效交易必然亏钱。
什么时候市场才能出现交易机会，只有市场犯错的时候，才会有交易机会，也就是股票估值过低，而且就是算是找到了这个股票，频繁交易也不会从这只股票上挣到钱，因为估值过低，不会马上恢复，必须需要时间，也就是股市的价值发现功能的启动需要时间。
无论是巴菲特大神的名言“别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧”，还是索罗斯大师《金融炼金术》里面的反身性理论，其实都是在讲要在市场犯错的时候挣钱。
中国古代先贤孙子曰：&#34;昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。”这是《孙子兵法》《形篇》的一句话。
放到市场上就是，要等市场犯错误，出现低估值，这时候是有利可图的，升值是必然的，这时候进场，然后等待，才能挣到钱。
但是也需要时间不能频繁交易。相反频繁交易就是《孙子兵法》的另外一句话“胜者先胜而后求战，败者先战而后求胜”中的败者先战而后求胜。

频繁交易不符合市场波动的盈利本质。

交易本身是为了获取价差，而交易是在市场上用时间换空间也就是价差，频繁交易必然没有时间，那么也就没有空间这么一说了。
就好比频繁交易就相当于每天拿着一个杯子等着雨天然后接水，当下小雨的时候能接到，但是当晴天的时候就要被晒，然后水分蒸发，当被晒干的时候就完蛋了。
但是如果有一个长的时间来换空间，比如挖一个大蓄水池来蓄水，平时可能不会有收获，但是当倾盆大雨来的时候，你就能收获满满的一蓄水池。
反观拿水杯接水的，即便是倾盆大雨，还是只能接一杯子水。也就是即便是千载难遇的大行情也是白瞎。
就好比今年年初，原油的大跌，只需要在合适的时间放空，然后什么也不做，就能获得几十倍，甚至上百倍就回报，也就是说1万美元，在两个月内，你只需要放空，然后什么也不要做，就能变成上百万美元。
还有大家都知道的林广茂大神，从2.5万用两年的时间几个大趋势一路浮盈加仓，变成20个亿。如果频繁交易，即便是遇上这大趋势，也是挣不到这么多钱的。

频繁交易容易引起心态的崩溃，导致更频繁的交易，更频繁的亏损。

悟空问答有一个问题，上面说，是不是庄家监控他的账号，他就100股，一买票就跌，一卖就涨。其实根本不是，只是行情在短时间内是随机波动的，频繁交易的时候就会有非常强烈的一开仓就想让行情上涨的冲动，但是行情本身是随机的，怎么可能一直开仓就挣钱，所以导致情绪奔溃，频繁交易，频繁亏钱。

频繁交易盈亏比不容易达到理想的结果。

如果想赚钱，自己的交易方式必须有长期优势，比如，亏一次亏100元，但是赚一次我要赚300元，那么即便亏两次，我才赚一次，也能赚100元，胜率才33%。但是频繁交易因为时间短导致，很难做到3比1这样的盈亏比更不用讲以上了。
那么就得靠胜率，但是行情本身是随机的，正常胜率是50的情况下，肯定是亏钱的，因为有手续费等等交易成本。从这个角度上讲，没有长期优势，很难挣钱。

频繁交易的很难挣钱的原因还有很多，就不一一说了。下面跟大家简单分享一个比较容易挣到钱的交易方法，以后我会专门写文章介绍，或者出视频介绍。

这个市场上的术，一般分为两个流派，技术分析派和基本面分析派。是的，这两个流派都是术。无论是技术分析还是基本面分析，一般用技术分析的看不上用基本面分析的，基本面分析的看不上技术分析的。其实这两个流派综合使用效果会非常好。
技术分析在市场出现单边趋势的时候一般比较好用，在市场震荡的时候技术分析效果不好。
基本面分析如果做好的情况下，发现市场出现错误的时候效果比较好，但是对于时机的把握不是很好。
所以我们要把两种分析方法结合起来。前面谈到的《孙子兵法》的昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。先为不可胜，也就是自己空仓等待，空仓等待必然不可战胜，然后基本面分析发现市场出现错误，也就是待敌之可胜。
这时就需要用技术分析发现时机，也就是印证基本面分析的判断的单边趋势出现时，这时候入场，浮赢加仓等等获取大利润。真正做到《孙子兵法》“胜者先胜而后求战，败者先战而后求胜”的胜者。
结语：股票频繁交易很难挣到钱，更很难挣到大钱，如果想挣到大钱，还得是做好基础知识，然后耐心等待才有可能挣到钱。用孟子曾经说过的话“虽有智慧，不如乘势；虽有鎡基，不如待时”。
传递信息，产生价值，用我星星之火，引燃你光焰万丈！！！！！！

文章来自悟空问答：傻梦
原文链接：https://www.wukong.com/question/6841477325524517127/

期权匿名回答 · 2021-8-25 08:41:24

不做费钱的那种超高频，做tick驱动的，调用频率在API限制以内，没问题，别听那些猎头瞎bb说不行。你买房子只听中介的吗？

期权匿名回答 · 2021-8-25 08:42:12

看了很多回复，都挺有道理的，知乎也有很多大神回答过类似的问题。
我自己也是做高频交易的，不过在机构而已。总体说一下具体情况。
高频交易三个方向：高频做市，高频套利，高频趋势
以上三点都需要很强的技术和策略（数学）基础以及手续费优势，
先说高频做市，个人而言不太现实，除非你有很强的机构背景，不然国内很难拿到很有优惠的条件，高频做市主要还是看返佣在赚钱。
然后是高频套利，套利其实没有那么多的要求，手续费和技术才是重点。这个也是个人投资者做的最多的高频交易中的一类，当然说的是门槛，技术要求一样很高，策略要求没那么高，也行最容易去做去实现的一种策略。风险相对也比较低。
最后就是高频趋势，这个我想可能是高频中最难的一种策略了。高频做市其实也有包含这种趋势策略。技术和策略双重要求，对个人来说特别难，再加上大所厉害的机构割韭菜很严重，所以更加难以赚钱。
个人高频不是很新奇的行业，币圈很常见，国内期货的抄单模式也是一种方式。具体因人而异，看什么方式适合自己。

期权匿名回答 · 2021-8-25 08:42:41

如果能写出低延迟交易系统，这是前提

期权匿名回答 · 2021-8-25 08:43:12

不在于个人还是机构，而在于自身的实力。
你个人如果能力强、有精力、有实力的话，一个人可以干5个人的活。
我从软硬件实力、技术实力、资金实力，这三个方面来讲下吧。
1.软硬件实力，又称为工具实力，就是你做高频相关的配套你要有。首先就是你要把服务器托管到交易所机房，然后接入交易所行情，有条件的用FPGA、专线等。这个其实就是一个很大的门槛和先决条件。其次就是相关的数据的准备，主要是高频的历史数据，这个数据质量最高的是直接向交易所采购，成本也很高。基本面数据质量国内提供的基本上都比较差，别指望这个有很高的数据质量。
2.技术实力，必须是高级或顶级C++工程师，其他语言做高频是白费，自己具备写交易接口的实力，策略也是C++写，就是个懂计算机、数学、金融、英语、物理的全才吧，都精通的话很有优势。
3.资金实力，不同的策略有不同的资金标配，可以根据现有的资金量决定用啥策略，资金不能太少。
以上都具备了，就靠谱了。具备得越多、越具体、细节拉得越满，战胜顶级高频交易机构的几率就越大。前期可能会比较累，后面熟了、顺了，就会轻松些。
如果需要相关的行情数据，可以contact me，实时的历史的都有。

期权匿名回答 · 2021-8-25 08:44:06

靠谱的是人，做高频交易的人很多，盈利的没几个。

期权匿名回答 · 2021-8-25 08:44:32

得有个好的定义，什么是高频交易？latency sensitive么？
您所谓的高频可能跟真正的高频latency（sub mk - 10mk）还差了好几个数量级吧。要是仅仅玩latency （0.1s - 1s）这个级别我觉得个人没有任何问题。但是这个级别的alpha有点困难。

期权匿名回答 · 2021-8-25 08:45:08

你有坚持下来长时间健身吗，你有在学习的时候保持高度专注的状态吗，你是否非常热爱自学且擅长自学，你在面对未知的时候是兴奋大于恐惧吗，你能非常自信的不受情绪干扰而做决定吗。
如果上面的问题你的“否”大于“是”，那么个人做高频交易应该不大适合你。
当然，这只是在day trade级别的高频。如果是毫秒级量化高频，你得评估下你的数学功底和投入在数据及硬件上的成本。

期权匿名回答 · 2021-8-25 08:45:40

先花几万块找通联国泰安之类的公司买L2数据研究策略。接下来还有资金的问题，如果纯粹想个人搞，这个难，你有大几千万现金可以支配的时候就不想干这个了。但是有其他捷径，等有策略后，准备一百万现金，去找其他量化机构或者私募入职，告诉他们你有策略，谈好条件，提出你的要求，最核心的是说明白你先交几十万入职承诺金，万一你策略失误给公司产生亏损就算你个人的，然后学历技术资历那些就不会成为卡你的条件了。有这个底气的话，一般机构会给你搞定其他所有事情，比如低延迟网络和高性能硬件，不过如果你希望对策略系统尽量保密，那还是得自己动手开发核心部分。

期权匿名回答 · 2021-8-25 08:45:53

和高频定义有关。如果是毫秒级别，很难。分钟级别有可能

期权匿名回答 · 2021-8-25 08:46:27

高频交易，个人玩不来，你没有硬件基础

期权匿名回答 · 2021-8-25 08:47:08

投资交易相关的东西自己尝试去做永远要比问其他人得来的强。
真正从业的，我们之间都是对手关系，为什么我要帮助你？
非从业一知半解的，回答完全没有参考性。
所以想做就去做，用最简单可行的架构，最小的资金量去测试你的想法，才是最好的答案。

期权匿名回答 · 2021-8-25 08:47:48

个人能力够的话，高频是非常适合个人投资者做的。认识一个清华姚班的，就是自己做高频。19年赚了3000万，今年也表现非常好。当然这个领域竞争比较激烈，都是高手在互相竞争，市场容量也比较有限。

期权匿名回答 · 2021-8-25 08:48:33

首先，所谓高频，不是指，你下单的频率有多么频繁。而是看你根据那个周期的数据进行交易。
毫秒，秒，分，刻，小时，天，周，月。
比如，你根据m60的数据交易，哪怕一天1000次，也不是高频。
你有足够的硬件，接收毫秒级数据，哪怕一天只做一单，也是高频。
价格数据在某些周期，已经不完全是k线的柱状形态。
其次，你接受实时数据的数据传输速度，能否保证你可以做高频。

期权匿名回答 · 2021-8-25 08:49:12

高频对成交速度要求很高，必须有专线连交易所机房，或者把主机放到机房，没有这个条件不要想高频了。

个人投资者做高频交易靠谱么？

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