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建模和预测资产收益率的波动是资产定价、投资组合分配以及风险管理的一个重要组成部分，衍生品合约定价、评估投资组合的未来投资风险、评估金融机构的风险价值，都需要对未来波动率进行准确预测。本期小编为大家推送一篇近期发表在国际期刊International Journal of Forecasting期刊上的一篇文章：Forecasting the volatility of asset returns: The informational gains from option prices。本文所采用的预测方法是将期权价格纳入RV-GARCH模型中，该方法的一个重要特征是使用波动率指数vix来近似替代期权价格。
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Forecasting the volatility of asset returns: The informational gains from option prices
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