期权策略：继续短空波动率持仓delta敞口勿过大

昨日，标的跳空后走势反复，上午一度跌至2.584，午后V型翻红，尾盘小幅回调，收盘收于2.610，微跌-0.08%，日内振幅1.42%。6月认购成交金额为13160万元，约51万张；6月认沽成交金额为24674万元，约44万张。全市场期权合约成交金额为6.4亿元，其中认购合约成交金额为2.4亿元，认沽合约成交金额为4.0亿元。
消息面，国常会：运用定向降准等货币政策工具增强小微信贷供给能力。频见质押股票跌破平仓线，券商四大措施应急。6只独角兽基金规模或已达1000亿：2家超200亿，4家超100亿。小米基石投资者门槛5000万美金，锁定期超常规。
综合来看，昨日标的低开高走，午后V型反转，权重股强势支撑标的，最终收长下影阳线。隐波大幅下滑，6月合约隐波下滑超过400BP，其余各月也下滑超过200BP。隐波的大幅下行直接导致了沽购双杀。前期构建的卖跨做空波动率及价差策略应该有一定程度浮盈，近期可继续进行短空波动率操作，继续避免delta头寸敞口过大。

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期权策略：继续短空波动率 持仓delta敞口勿过大

期权策略：继续短空波动率持仓delta敞口勿过大