金融期权成交量大幅提高，波动率出现大幅反弹

2021年05月26日

股指期权：金融期权均大幅放量成交，其中 50ETF 期权成交量增长131.79%。
商品期货期权：除 PTA 和聚丙烯外，其他品种期货期权成交量均大幅回落。

股指期权：截至星期二，50ETF 标的收至 3.635，较上一交易日的收盘价涨约 4.18%。基差方面，三大股指期货表现不一。其中上证 50 股指期货基差为-1.292，中证 500 股指期货基差为-30.671，沪深 300 股指期货基差为-2.678。而在期权波动率方面，50ETF 期权平值附近隐含波动率为 19.808，较前日相比大幅提高 11.7%。300ETF 期权平值附近隐含波动率为 19.738，大幅增加 8.9%。在期权 vix 指数维度，50ETF 期权 VIX 指数大幅增加，达到 21.46 点位附近。300ETF 期权 VIX 指数为 21.311。商品期货期权：商品期权波动率指标方面，2021 年 05 月 25 日 VIX 指数波动较大的品种有聚丙烯、PVC、动力煤。其中，聚丙烯期货期权VIX指数为24.925，有所增加。PVC 期货期权 VIX 指数为 27.816，无明显变化。动力煤期货期权 VIX指数为 33.37，无显著变化。而在偏度指数方面，上一交易日偏度波动较大的品种为 PTA、玉米、白糖。其中，PTA 期货期权 SKEW 指数为 100.946，无明显变化。玉米期货期权 SKEW指数为 100.13，无明显变化。白糖期货期权 SKEW 指数为 99.33，变化不大。

一、期权成交及持仓情况

二、期权波动率变化情况