品茗分享-投资研究︱期权、期货突破策略数据简析20210525

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茶都茶天下   2021-5-30 01:29   8181   0


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期权、期货突破策略简介

1、以相关品种指数收盘价作为基础数据(标的涵盖股指沪深300、铜-铝-锌等基本金属、铁矿石-焦炭-焦煤-动力煤等黑色金属、原油-甲醇-沥青-PTA-橡胶--苯乙烯-液化气等化工品、豆粕-菜粕-棉花-玉米-苹果-豆油-菜油-棕榈油-生猪等农产品)。
2、按照均线交叉突破、最高价/最低价突破构建突破策略,每日汇总分析当日数据,产生策略信号(通过构建过滤器排除不符合长线趋势的信号)。
3、需严格设置止损、止盈配合策略。
本日相关品种数据



策略要点汇总

1、发生上穿信号,长线处于多头趋势品种:无。选择标的期权、或期货主力合约建仓多头(严格设置止损、止盈)。
2、发生上穿信号,长线处于空头趋势品种:沪深300指数。因策略信号与过滤器背离不参与。
3、发生下穿信号,长线处于多头趋势品种:液化气、锌。因策略信号与过滤器背离不参与。
4、发生下穿信号,长线处于空头趋势品种:无。选择标的期权、或期货主力合约建仓空头(严格设置止损、止盈)。
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