【资金面】
今日央行公告，为对冲企业所得税汇算清缴、央行逆回购到期等因素的影响，维护银行体系流动性合理稳定，今日以利率招标方式开展了2200亿元逆回购操作。其中，900亿7天、600亿14天、700亿28天，中标利率分别为2.55%、2.70%、2.85%，均与上次持平。
SHIBOR
指标名称
隔夜
1周
2周
1个月
3个月
2018-05-31
2.8310
2.8980
3.7350
3.9050
4.3290
2018-05-30
2.8840
2.8950
3.7290
3.8720
4.3120
2018-05-29
2.7420
2.8480
3.7150
3.8500
4.2820
2018-05-28
2.5330
2.8060
3.6900
3.8400
4.2420
2018-05-25
2.5280
2.7940
3.6870
3.8470
4.2150
2018-05-24
2.5300
2.7510
3.6800
3.8450
4.1930
质押式回购定盘利率
指标名称
FR001
FR007
FR014
2018-05-31
2.83
3.54
4.30
2018-05-30
2.92
4.00
4.30
2018-05-29
2.76
3.40
4.10
2018-05-28
2.53
2.85
3.90
2018-05-25
2.52
3.00
3.80
2018-05-24
2.53
2.75
3.82
存款类机构质押式回购加权利率
指标名称
DR001
DR007
DR014
DR021
2018-05-30
2.8926
2.9508
4.2328
4.1865
2018-05-29
2.7616
2.8977
3.9401
4.1315
2018-05-28
2.5288
2.7762
3.8149
3.8052
2018-05-25
2.5045
2.8305
3.7221
3.6000
2018-05-24
2.5141
2.6934
3.7937
3.8846
2018-05-23
2.5131
2.6857
3.7368
3.8883
【期现券市场】
国债期货全线收跌，10年期债主力合约T1809跌0.43%，创5月8日以来最大单日跌幅，5年期债主力合约TF1809跌0.15%。
银行间现券收益率普遍走高，10年期国开活跃券180205收益率上行4.25bp报4.4275%，10年期国债活跃券180011收益率上行2.25bp报3.62%。交易员称，5月制造业PMI超预期，海外避险情绪消退，国内债市回调。
国开行两期债中标利率低于中债估值，需求旺盛。国开行5年期增发债中标收益率4.2679%，全场倍数3.1；7年期增发债中标收益率4.4534%，全场倍数4.11。
10年期国债期货各合约交易情况
开盘价
收盘价
涨跌幅 %
T1806.CFE
95.130
94.860
-0.18
T1809.CFE
95.075
94.780
-0.43
T1812.CFE
95.085
94.860
-0.39
成交量
持仓量
活跃CTD
T1803.CFE
20
220
170025.IB
T1806.CFE
37,371
49,808
170025.IB
T1812.CFE
70
298
170025.IB
合计较前日
-3,252
-2599
5年期国债期货各合约交易情况
开盘价
收盘价
涨跌幅 %
TF1806.CFE
97.790
97.740
-0.01
TF1809.CFE
97.820
97.715
-0.15
TF1812.CFE
97.850
97.800
-0.13
成交量
持仓量
活跃CTD
TF1806.CFE
97
360
170021.IB
TF1809.CFE
5,973
13,704
170021.IB
TF1812.CFE
10
149
170021.IB
合计较前日
-1779
-368
【后市展望】
PSL和MLF的投放并未使市场流动性明显宽松，尽管短期调整压力已基本释放，但机构心态整体仍偏谨慎，短期看期债仍是震荡走势，静待其他数据和政策方向明确后确定走势。
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