【今日直播】怎样优化商品期货投资组合？

马科维茨提出的现代资产组合理论（MPT），提出以投资组合的预期收益与组合方差两个数学定量的概念，明确定义投资者偏好和解释投资分散化原理，并构建有效边界模型，在实际资产组合应用中作为基础模型广泛流传。
现代资产组合理论（MPT）的基本假设——收益率的正态分布，在商品期货组合中并不能有效满足，所以无论使用方差、标准差或风险价值（VaR）进行组合优化仍然存在尾部风险，本文尝试利用条件涉险价值（CVaR）考虑收益率分布厚尾的风险测度，进行商品期货投资组合优化，对比现代资产组合理论（MPT）的均值-方差模型对传统商品投资组合效果，同时探讨现代资产组合理论的实际应用方法。
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▌活动主题及主讲人：
商品期货投资组合优化---罗剑
▌主办单位：华泰期货有限公司
▌承办单位：华泰期货研究院
▌活动时间：2018年5月31日15：30
▌参与方式：直播平台
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