期权策略0601

一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.601元，下跌2.03%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额298.793亿元，权利金成交金额6.073亿元；合约总成交1113072张,较上一交易日增加45.64%，总持仓1621362张，较上一交易日增加1.56%。认沽认购比为1.01(上一交易日认沽认购比0.78)。二、市场观点前一日认为，指数尾盘出现分化，上证50反弹，次新及中小创指数快速回落，短期不排除这种分化仍将延续，上证指数或又将进入失真状态。各指数低开振荡之后尾盘加速下跌，上证及50指数创新低，短线看，恐慌情绪或将导致指数进一步下探，关注下方整数关口的心理支撑位，如指数继续暴跌，不排除权重护盘可能，当然即使如此中小盘个股也是需谨慎。三、策略应用分析1、看多方向。逢大幅回落，卖出6月2550-2600沽。2、看空方向。指数如先大幅反弹，卖出6月2750-2700购。3、看平方向。卖出6月2750购+6月2500沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:持仓6月2650购，仓位20%，总收益754%。今日操作计：如先反弹至2625点左右出局。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份，总收益43.12%。今日操作计划：持有。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：持仓6月2600沽30张，风险度74%，总收益17.59%。今日操作计划：持有。

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