【50ETF期权日报】20180126

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金瑞期货   2018-6-1 00:40   4495   0


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vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权日报2018.01.26


1标的行情
  • 宏观要点:上证综指开盘后一路走低,跌近1%后回升,收盘跌0.31%报3548.31点,结束6连阳;创业板指早盘一度大涨逾2%,随后持续回吐,最终收跌0.14%;上证50跌0.73%。两市成交5814亿元,较上日略有缩减。周期股走好,宝钢股份、紫金矿业、江西铜业、兖州煤业涨幅居前。金融、白马、地产普遍低迷,张家港行跌停,泰禾集团一度跌停。央行公告称,考虑到普惠金融定向降准可吸收央行逆回购到期等因素的影响,为维护银行体系流动性合理稳定,1月25日不开展公开市场操作。当日有1200亿逆回购到期,净回笼1200亿。周四Shibor多数上涨,隔夜利率继续下行,资金面偏紧。人民币兑美元中间价调升192个基点,报6.3724,连续五日调升,且创2015年11月13日以来最高。

  • 50ETF行情回顾:50ETF成交量较前日继续下滑,小幅低开后一路下行触底反弹,尾盘再次回落,收盘跌0.69%报3.150。



数据来源:Wind资讯,金瑞期货期权业务部


2期权走势


数据来源:Wind资讯,金瑞期货期权业务部


3操作建议
  • 行情分析:50ETF缩量低开低走,期权活跃度明显下降,持仓PCR处于历史较高水平,反映市场情绪偏谨慎。认购IV依然偏高,认沽IV略有回落。日线级别布林轨道三轨平行上行略有收口,KD于维持于超买区走势粘合。金融、地产板块走势低迷,50ETF自高位回落,股市整体上行受阻走势较弱,Shibor多数走高资金面偏紧。
  • 观点:50ETF上行遇阻短线表现较弱,逢高可买入50ETF2月沽3.0,而均线仍呈多头排列,整体上行趋势暂未改变,因此建议快进快出以日内交易为宜,交易资金控制在5%以内。期权合约IV仍处于偏高水平,且行情陷入高位盘整,建议前期入场卖出宽跨式期权组合继续持有。
  • 模拟账户操作演示:以50万资金为例,不考虑交易成本及相关费用。模拟账户总盈利从2018年1月2日开始统计。




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