期货人工智能策略模拟交易信号【20180530】

人工智能1号-市场情绪策略
【策略逻辑】
持仓量代表市场中多头或空头的流通合约的总数，一份合约必须要有买家又有卖家，市场的两种参与者-买家和卖家，在当日博弈后就直接反应在了价格和持仓数据上，市场情绪的变化很大程度上会引起持仓结构的变化，故而持仓结构在一定程度上反应了市场的多空情绪。每日收盘后，我们通过前20名机构会员单位的多空净持仓的变化情况构建市场情绪因子，预测各品种第二日的多空情况，并结合市场的波动率因子、投机指数因子、市场效率因子和噪音因子来构建因子库，然后通过人工智能(AI）-机器学习的方法设计多空分类器，会自动筛选出第二个交易日盈亏比较高的品种和多空方向。

【多空预测】

【历史净值】

人工智能2号-期限结构策略
【策略逻辑】
本文中商品期货的期限结构指的是商品期货价格与不同到期日的关系，当远月合约价格低于近月合约，称之为远月贴水；当远月合约价格高于近月合约，称之为远月升水。期限结构最重要的形成原因是现货市场中存在套期保值者，如果套期保值者是净空头，当天的期货价格可能会更倾向于低估到期日合约价格，反之，如果套保者是净多头，当天的期货价格可能会更倾向于高估到期日合约价格。
定义能够解释期限结构这一现象的公式，这里引入期限结构因子概念。把主力合约作为近月合约，持仓量排名第二的作为远月合约，定义公式如下。
期限结构因子(R) = 100*(远月合约价格-近月合约价格)/[(远月合约价格+近月合约价格)/2]/远月合约与近月合约之间间隔的月份*12
R为正且绝对值越大，代表远月合约升水程度越大；R为负且绝对值越大，代表远月合约贴水程度越大，上述公式可以理解成年化持有收益率。
首先计算期限结构因子和市场结构因子，然后构建规则逻辑库。分别对期限结构因子从小到大排序，第二日等权重做多排在后面的三分之一个品种的远月合约，做空排在前面的三分之一个品种的远月合约，并且进行AI有监督的学习，建立因子和规则之间的潜在联系，预测下一日的多空信号。

【多空预测】

【历史净值】

【升贴水排名】

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都从关注你我开始发生。