股指期权波动率持续回落

2021年05月20日

股指期权：星期三，股指期权成交量及持仓量均无太大变动。
商品期货期权：商品期货期权成交量变化不一，成交量变化排名前三的品种为 PVC、塑料、聚丙烯。

股指期权：截至星期三，50ETF 标的收至 3.504，较上一交易日的收盘价跌约 0.68%。基差方面，三大股指期货表现不一。其中上证 50 股指期货基差为-0.267，中证 500 股指期货基差为 2.413，沪深 300 股指期货基差为 0.728。而在期权波动率方面，50ETF 期权平值附近隐含波动率为 18.172，较前日相比小幅回落。300ETF 期权平值附近隐含波动率为 18.853，持续震荡。在期权 vix 指数维度，50ETF 期权 VIX 指数变化不大，达到 19.674 点位附近。300ETF 期权VIX 指数为 20.59。商品期货期权：商品期权波动率指标方面，2021 年 05 月 19 日 VIX 指数波动较大的品种有塑料、白糖、玉米。其中，塑料期货期权 VIX 指数为 21.719，有所回落。白糖期货期权 VIX 指数为 13.914，有所回落。玉米期货期权 VIX 指数为 19.003，有所下降。而在偏度指数方面，上一交易日偏度波动较大的品种为铜、铁矿石、PTA。其中，铜期货期权 SKEW 指数为 100.96，小幅回落。铁矿石期货期权 SKEW 指数为 108.98，变化不大。PTA 期货期权 SKEW 指数为 101.061，无显著变化。

一、期权成交及持仓情况

二、期权波动率变化情况