创创模拟期货基金月度总结第一期10.4

月度总结不一定是每个月都有，毕竟不是每个月都有这么长的假给我来挥霍。
这个模拟账户最早是8月2日开始做的，当时只做模拟一，也就是账户A，到现在勉勉强强两个月了，刚刚开始做的时候并没有做日报，只是记录每天的账户总盈亏，一周才做一次各个品种的盈亏统计，刚刚起步的时候问题还是蛮多的，最大的一个问题是我看不懂每日的投资回馈报表，虽然单单一个数据而言我是全部都看得懂，但是他们之间的关系我看不懂，或者具体的说，是我只知道我总共赚了或亏了多少，但是具体到哪个品种赚了多少我搞不懂，逐笔持仓盈亏，逐笔平仓盈亏，逐日持仓盈亏，逐日平仓盈亏，这些东东之间有什么联系？虽然我大学三年学的就是这个，然而很可笑的是我却看不懂这个每日投资反馈，印象里也没有学过，而后百度了一下，各种答案各自也看起来很不容易的样子，没有统一的答复，虽然，就只是一个简单的公式而已。就这样混混沌沌的过了快一个月我才阴差阳错也不知道怎么的弄清楚了这个“简单的公式”，也才发现这个公式确实就是明明白白的写在投资报告最上头最明显的地方的那个公式，只是我一直没看懂而已。

简单的说，期货每日投资盈亏=本日逐笔平仓盈亏+本日收盘持仓盈亏的增减-手续费。每个品种汇总起来就是账户的总盈亏。这个简单公式最“难”的地方是这个“本日收盘持仓盈亏的增减”，这是一个所有看盘软件和统计报告包括保证金监控中心的每日报告都没有的数据，但是却是计算你的每日真实盈亏的关键数据，举个例子，今天你的燃油收盘的时候的持仓逐笔盈亏是100，昨天收盘的时候你的燃油持仓逐笔盈亏是30，那么你的“本日持仓盈亏的增减”就是100-30=70.

另外一个难点是这个“本日收盘时的逐笔持仓盈亏”中的“收盘”，这个数据如果是实盘账户的话只保留1个小时，一个小时以后你就看不到了，关键的是你也查不到，模拟软件的话（以文华财经为例）会一直保留到下次开盘，但是这个数据一旦消失就不能再查了，所以每天收盘的时候第一时间就是保存这些数据，我不知道为什么期货公司要搞一套这种看不懂的结算方式，你要搞自己的一套就搞那至少也留一个底让我能查得到啊，如果错过了这个数据怎么办？还是可以推算出来的，投资报告虽然不会保留你的实际持仓盈亏，但是会保留你的实际开仓价格，那么，你只要再去查那天的收盘价，就可以知道价差，价差再乘以每点价值，就可以得到实际的持仓盈亏了。

听起来很复杂？对就是这么复杂，期货的投资报告就是那么的不人性化，或者说，这个投资报告可能本来就是不是做给投资者看的。

解决了这个问题以后我就可以记录每天各个品种的投资收益了，时间是9月9日。

我碰到的另外一个问题是系统回撤，虽然我知道从整体上最终盈利会覆盖这些回撤，但是我想如果能减少回撤那总利润应该就会提高了把。于是我做了一个减少回撤的系统，也就是账户B的系统，一个频繁交易的短趋势系统。

然而事与愿违，经过一个月的业绩证明，这个账户B是一个失败的系统，或者说是亏钱的系统，文末尾有具体的数据，当然也不是彻底的失败，因为还是有少数几个品种确实是比A账户盈利更高。
这告诉我修改一个系统的一点点都会引起一系列的反应，最终真正的结果我们是很难提前预知的。

除此之外还有一个问题是执行问题，同样的品种，同样的思路，操作相差几分钟，极端情况下操作相差几秒，结果就会相差很大，因此，看盘的频率，或者说操作的频率也会大大的影响结果，一分钟看一次盘和一小时看一次盘哪个收益更大？我的第一直觉告诉我肯定是一分钟看一次收益更大，然而，事实证明，至少就我的这个系统的这个一个月的表现而言，一个小时看一次的收益更大，而且是，大得多。

这是我这一个月以来的模拟心得。

下一步的思路是坚持把模拟一的A账户做下去，把A账户的盈利能力挖掘到最大化，目前的收益勉勉强强，第一个月全品种平均月收益是0.5%，第二个月是6%，离月收益20%的目标还很远，另一方面我开始测试新的系统，总共是做7个模拟账户，安排如下，取消了原来的模拟三，不过会继续统计。
账户安排
模拟一系统一模拟二系统一+短趋势模拟三箱型短线1模拟四波浪中线模拟五箱型长线模拟六箱型短线2模拟七系统一谨慎版

相关数据

A账户的修正累计收益

账户B累计收益

AB账户对比