股指期权放量成交，铝期货期权波动率大幅提高

2021年04月16日

股指期权：星期四，股指期权成交量均大幅提高，相对成交量变化最大的品种为 50ETF 股指期权，对应成交量大幅增加约 45.2%。
商品期货期权：商品期货期权成交量变化不一，成交量变化排名前三的品种为 PVC、聚丙烯、棉花。

股指期权：截至星期四，50ETF 标的收至 3.419，较上一交易日的收盘价跌约 1.07%。基差方面，三大股指期货表现不一。其中上证 50 股指期货基差为4.907，中证 500 股指期货基差为-0.061，沪深 300 股指期货基差为 5.026。而在期权波动率方面，50ETF 期权平值附近隐含波动率为 17.895，较前日相比无明显变化 8.1%。300ETF 期权平值附近隐含波动率为 17.623，小幅提高。在期权 vix 指数维度，50ETF 期权 VIX 指数变化不大，达到 19.234 点位附近。300ETF期权 VIX 指数为 19.756。商品期货期权：商品期权波动率指标方面，2021 年 04 月 15 日 VIX 指数波动较大的品种有铝、铁矿石、棉花。其中，铝期货期权 VIX 指数为 22.191，大幅提高 7.5%。铁矿石期货期权 VIX 指数为 42.536，大幅下跌-5.3%。棉花期货期权 VIX 指数为 20.934，变化不大。而在偏度指数方面，上一交易日偏度波动较大的品种为 PTA、棉花、铁矿石。其中，PTA 期货期权 SKEW 指数为 102.454，变化不大。棉花期货期权 SKEW指数为 99.524，变化不大。铁矿石期货期权 SKEW 指数为 110.502，无显著变化。感谢实习生李汀兰在本文资料收集和行文的支持。

一、期权成交及持仓情况

二、期权波动率变化情况