股指期权波动率大幅回落，商品期货期权成交量普遍下跌

2021年04月07日

股指期权：星期二，股指期权成交量均大幅回落，相对成交量变化最大的品种为深交所 300ETF 股指期权，对应成交量大幅回落约 29.6%。
商品期货期权：商品期货期权成交量变化不一，成交量变化排名前三的品种为铝、锌、菜粕。

股指期权：截至星期二，50ETF 标的收至 3.578，较上一交易日的收盘价跌约 0.64%。基差方面，三大股指期货表现不一。其中上证 50 股指期货基差为-23.109，中证 500 股指期货基差为-42.496，沪深 300 股指期货基差为-39.342。而在期权波动率方面，50ETF 期权历史波动率为 23.967，较前日相比无显著变化。300ETF 隐含波动率为 16.478，大幅回落-13.3%。在期权 vix 指数维度，50ETF 期权 VIX 指数无显著变化，达到 22.497 点位附近。300ETF 期权 VIX 指数为 19.791。商品期货期权：商品期权波动率指标方面，2021 年 04 月 06 日 VIX 指数波动较大的品种有铜、PTA、铁矿石。其中，铜期货期权 VIX 指数为 22.728，有所下降。PTA 期货期权 VIX 指数为 36.871，无明显变化。铁矿石期货期权 VIX 指数为 50.769，持续震荡。而在偏度指数方面，上一交易日偏度波动较大的品种为塑料、玉米、LPG。其中，塑料期货期权 SKEW 指数为 102.508，变化不大。玉米期货期权 SKEW 指数为 98.846，变化不大。LPG 期货期权 SKEW 指数为101.409，无显著变化。

一、期权成交及持仓情况

二、期权波动率变化情况