股指期权放量成交，动力煤及菜粕期货期权波动率有所增加

2021年04月01日

股指期权：星期三，股指期权成交量均大幅提高，相对成交量变化最大的品种为深交所 300ETF 股指期权，对应成交量大幅增加约 12.3%。
商品期货期权：商品期货期权成交量变化不一，成交量变化排名前三的品种为玉米、LPG、动力煤。

股指期权：截至星期三，50ETF 标的收至 3.527，较上一交易日的收盘价跌约 0.95%。基差方面，三大股指期货表现不一。其中上证 50 股指期货基差为-16.97，中证 500 股指期货基差为-16.269，沪深 300 股指期货基差为-31.161。而在期权波动率方面，50ETF 期权历史波动率为 24.271，较前日相比变化不大。300ETF 隐含波动率为 18.382，变化不大。在期权 vix 指数维度，50ETF 期权VIX 指数变化不大，达到 22.827 点位附近。300ETF 期权 VIX 指数为 20.547。商品期货期权：商品期权波动率指标方面，2021 年 03 月 31 日 VIX 指数波动较大的品种有动力煤、菜粕、铜。其中，动力煤期货期权 VIX 指数为 26.13，大幅增加 5.5%。菜粕期货期权 VIX 指数为 24.052，有所增加。铜期货期权 VIX指数为 21.655，有所增加。而在偏度指数方面，上一交易日偏度波动较大的品种为铁矿石、PVC、棉花。其中，铁矿石期货期权 SKEW 指数为 105.24，持续震荡。PVC 期货期权 SKEW指数为 102.774，无明显变化。棉花期货期权 SKEW 指数为 97.035，持续震荡。

一、期权成交及持仓情况

二、期权波动率变化情况