我的期货经历-第十九集：关于一些！

我最近总说坚持交易规则，可能会导致不少人对电脑程序化交易感兴趣。如果因为这样去买那些所谓的程序化交易软件，那我真是害人不浅。
揭开一下，那些吹的神乎其技，所谓决策交易系统神秘面纱。
首先，吹嘘百分之百盈利，那完全就是扯淡。百分之五十胜率的交易系统已经是非常好的，百分之七十以上的那简直就是神物了。历史数据测试，越准确的系统越可能是害人的东西。道理很简单，那是对过去已经发生的走势细节优化的结果。用在未来的走势，那会导致什么样的后果，上帝才知道。而真正优秀的交易系统（花钱也买不到）是强调盈利和亏损比。也就是那句，斩断亏损，让利润奔跑。盈亏比高的系统，胜率只有百分之三十，也是无比优秀的。
其次，那些可以卖钱的决策交易系统，所使用的技术指标，很多人都以为有多么神，其实大部分都是均线的变种，以及一些老外用烂了的淘汰技术指标。大部分强调买卖点，我早就说过，完整交易不仅包括买卖点，也包括资金管理等诸多方面。大家花大把的钱，去买变了样子的均线搞出来的不完整交易系统，不感觉冤枉吗？最关键的，那些决策交易系统，打着知识产权的名义，你根本无法看到它的源代码，加上他们吹嘘的准确率，这不得不让人怀疑，他们的系统里面，到底有什么样子的函数。
各位如果真想搞程序化交易，自己编写。标准达到胜率百分之30以上，盈亏比1比10，最大资金回撤不超过百分之三十，那就是非常好的东西了。

推荐看看波涛的几本书。
《缠论》我也看过，没提过，是为了避免哗众取宠之嫌。我很偶然的机会遇到位学缠的同志，他问我当年的收益率是多少，我挺高兴的告诉他，今年行情好，有150%。他很不屑的跟我说，水平很一般嘛。后来这位仁兄又问我认为期货交易什么最重要。我回答说，应该是止损。他居然说高手从来不用止损。我对此感兴趣了，后来粗略看看《缠论的108课》，当时给我的感觉，缠论绝对是真东西。那段时间，也没兴趣研究交易系统了，整天泡在禅论的博客里面。甚至专门拿着缠论去帝都找X叔，X叔是简单技术指标大趋势交易者，对于复杂的东西，他不感兴趣，甚至告诫我，不要陷到里面。因为X叔的告诫，加上有很多东西，我实在是看不懂（哈哈，没缘的人吧）也就没有一头扎进去。

过去很久，我回头再去看缠论。我的感觉是，万变不离其宗，可以这么说吧。
缠论不是大部分人的救命稻草，用缠论你也必须在市场上有过很多年的实战磨练。不要去妄想，学会了缠论，就找到了捷径。
我非常推崇的一段话。不确定性以及由此产生的风险正是交易的核心。没有风险，就没有盈利的可能性。交易员承担风险，换来赚钱的可能性，那就是交易员的职能。这点做的好的就能够赚钱，这点做不好的人就会亏损，这就是游戏的实质。随着在这个市场上不断的磕磕碰碰，你越来越会感到这句话就是交易的唯一真理。而我们如何去降低风险，我无比鄙视那种胆小鬼，拿市场没有发生的事情去意淫，吓唬自己。而意淫的人简直是太多了，特别是那些分析湿。对于交易说，这个市场最大的风险就是逆势，其次是仓重。只要是顺势，哪怕跌停的时候买涨，涨停的时候抛空，都是正确的。
规避风险还有非常重要的一点，控制交易频率，请记住你每次交易，承担风险都是真金白银，请对自己负责。我有件事情记忆颇深，我在客服中心混日子时遇到位老实人，这位仁兄傻兮兮的，已经亏了很多钱。交易中他每天就是杀进杀出完全没有一点规则。后来我实在是看不下去了，送给他本日本蜡烛图，让他回家看看。结果第二天我被气乐了，他告诉我他已经把这个市场参透了。一次偶然的机会，他带女儿去客服中心玩，小女孩胖嘟嘟很可爱，跟她爸爸要钱，买冰棒。他就给五毛钱，小女孩吵着要一元钱，结果被打了顿。期货真是TMD摧残人性，他每天那么不负责的在这个市场上扔钱，他女儿却因为要一元钱挨打。唉，同志们，如果诸位能在这个市场上赚到钱，捐出来一点，就当做善事了。
跑题了，交易中我们可以无所畏惧，但是交易前我们必须要对自己每一笔的交易，深思熟虑。至于所谓的日内短线，传说中有人成功，但我没见过。见过赚钱的都是控制百分之二十亏损，刷手续费的。别相信什么日内盘感，那完全是扯淡的玩意。墨菲定律在这个市场上是无比灵验的。交易频率与盈亏的确是反比关系。虽然交易频率高很刺激，但那的确是地狱之门。
我说一个例子，诸位就会明白。一般实现稳定盈利后的交易员。有一个风险监控指标，盈利与手续费之比10:1是正常的。一旦超过这个比值，那证明交易出问题了。日内短线尽量不要碰，但短期持仓盈利是可能的，比如关联品种交易，这是期货市场上独有的交易方式。比如棉花、PTA ，比如豆类，比如金属，但有些有大动作，有些却默默无闻。那就是送钱的机会，往往很短时间内就能赚到不菲的利润，比那些盘感靠谱多了。
市场一切皆有可能，无论哪种投资市场，最不能有的心态是：怎么可能涨那么多，怎么可能落那么多？比如今年的豆粕和螺纹钢，再一次搞死不少这种心态的同志们。喂猪的就是可以比钢铁贵，市场这么走出来，谁也没办法。
前段时间，大概螺纹钢4000左右时。一次应酬上，某暴发户口沫横飞的告诉我，他准备大量买入螺纹钢，因为他觉得价格已经够低了。我告诉他顺势而为，即使你钱多抄底也要分批买进。昨天看到这位仁兄，他用几次重仓抄底，已经被市场爆掉了三次，再也没有上次的意气风发。
这种心态的同志们，期货上没多少。这么想的人基本上都是愣头青，很快就被市场狠狠教训。市场是最好的老师，只有刻骨铭心的痛，才会产生刻骨铭心的纪律。
这种心态的，股市上倒是不少，非常的多。一方面股市的危险性比期货低很多，导致很多人没那么强的风险意识，抱着的心态就是我就不信你不涨上来；另一方面，股市上的同志们善于研究价值投资之类的东西以及基本面（偏偏没有巴菲特的心态和可口可乐那样的股票）。