期权专家：现在是押注比特币和以太币市场波动性的时候了

比特币（BTC）未来10天走势预测
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一家加密公司表示：“在这种隐含波动率较低的环境下购买期权非常有趣”。
加密货币交易者总是利用期权市场押注比特币和以太等数字资产的价格会飙升——或暴跌。
期权交易的一个鲜为人知的用途，就是押注于价格波动或波动性是否会增加或减少。根据加密货币市场专家的说法，现在这种赌博的时机已经成熟。
加密衍生品数据提供商Genesis volatility在周日出版的每周通讯中写道：“比特币的短期期权隐含波动率低于实际波动率”。以太的隐含波动率与实际波动率相比有着巨大的折价”。
当隐含波动率低于历史波动率时，这表明相对于最近的价格波动，市场正在低估未来价格波动的前景。因此，隐含波动率可能上升，并与历史波动率趋同和交叉，从而提振期权价格，为买方带来利润。
“在这种环境下购买期权（看涨/看跌）是非常有趣的”，Genesis说。
交易者在波动率相对较低时买入期权，在波动率较高时卖出期权。因此，波动性交易的核心非常简单：它是建立在“低买高卖”的古老投资格言基础上的。它类似于在现货市场上买入被认为低估的资产，而卖出被认为高估的资产。
隐含波动率是指市场对某一特定时期价格波动的预期，而历史波动率或实际波动率则是指已经发生的波动率。
波动性对期权价格有积极影响。期权是一种对冲工具，赋予购买者在特定日期或之前以预定价格购买标的资产的权利而非义务。看涨期权赋予买入权，看跌期权赋予卖出权。

以太：隐含波动率（IV）和历史/已实现波动率（HV/RV）
根据Genesis Volatility提供的数据，以太的10天隐含波动率为87%——远低于10天实现波动率97%。
近两周来，比特币的10天隐含波动率一直远低于10天历史波动率；然而，这一差距在过去几天有所缩小。截至发稿时，10日隐含波动率为69%，已实现或历史波动率为72%。
一些交易者利用这种情况，购买无方向性或市场中立的策略，如跨接和扼杀，其中包括购买等量的看涨期权和看跌期权，并受益于波动性的飙升。
通过购买到期日和执行价相同（通常最接近现货市场中标的资产的价格）的看涨期权和看跌期权建立多头多空。
例如，由于以太目前的交易价格接近3170美元，预计隐含波动率将大幅飙升的交易员可能会通过以3200美元的执行价购买5月28日到期的看涨期权和看跌期权来设置套牢。
一个长期扼杀涉及购买一个看涨期权，并在与现货价格等距的罢工相同的到期日。在3300美元买入一个以太通话，然后在3100美元买入，这将建立一个长期的扼杀。
“交易者使用多头多空和勒死等策略，即在预期波动性增加时买入看涨期权和看跌期权，”占主导地位的加密期权交易所Deribit的创始人兼首席商务官Luuk Strijers表示目前，隐含波动率低于实际波动率的可能性更大。”
这些策略预先定义了风险，最大损失仅限于购买看涨期权和看跌期权时支付的溢价（期权价格）。当隐含波动率的预期波动率在到期前仍然难以预测时，跨接和扼杀就失败了。在这种情况下，期权随着到期日的临近而逐渐贬值，并在结算日变为零。
也就是说，回报是相当可观的，因为理论上，基础资产可以上升到无穷大，推动隐含的波动性上升到月球，并产生了巨大的利润，长期看涨期权的立场的战略。类似地，一项资产可能会跌至零，从而在该策略的长期看跌期权头寸上产生显著回报。
与其他期权策略一样，交易者在进行多头交叉/扼杀前，会考虑多种因素，如到期时间和宏观新闻流/事件，以及隐含波动率和历史波动率。

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