【白糖期权日报】20201112

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波动率观点：目前波动率偏高。
平值认购隐含波动率为 14.26%，平值认沽隐含波动率为 15.98%，20 天历史波动率为 14.01%。
策略推荐：推荐买入 SR101-P-5100，卖出 SR101-P-5000。
图1：白糖期权日成交量和持仓量的统计

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图2：白糖期权日主力合约持仓量情况

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图3：白糖期权日主力合约成交量情况

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图4：白糖期权日交易成交量和持仓量的PCR

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图5：白糖期权日PIV、CIV和20天历史波动率

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图6：白糖期权IV结构

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图7：白糖期权波动率锥

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