金融衍生品

金融衍生品

ouzhanyi · 2017-8-27 22:32:47

我不知道你是做什么衍生品，所以无法有针对性地说。不过国内的话，一般都是权证吧？
权证的话，我们一般关心几个方面，客观因素有——标的的市价，标定的波动率，和无风险利率，主观的因素有风险收益偏好（可以用预期收益率替代），这些是最基本的。

如果你觉得这几个因素还不够，我们还可以关注一些扩展性的因素，比如交易成本，波动率的期限结构

至于这些因素的与衍生品的关系，你可以自己查资料，如果这里说就说不清楚了（你要可怜我是手打的）

一般要参考的指标就是这些，因为我不知道你用什么方法构建模型，所以也很难具体说出一些针对性的指标和方法。如果你还有什么疑问，我们可以继续探讨。

晕忽忽0725 · 2017-8-27 22:32:48

根据你说的，这本书里有你想要的内容
http://baike.baidu.com/view/2580152.htm
13.2.1 Black—Scholes方程 13.2.2 Black—...上市公司信用风险度量模型的因子分析建模及其实证研究 16.2.4 上市公司信用风险度量模型的神经网络建模及其实证研究

不过我也有在网上查到因子分析模型，你进去看看，是否能够带入你需要的公式，希望对你有用
http://image.baidu.com/i?ct=201326592&cl=2&lm=-1&tn=baiduimage&pv=&word=%D2%F2%D7%D3%B7%D6%CE%F6%C4%A3%D0%CD&z=0

热心网友 · 2017-8-27 22:32:49

题目太大，金融衍生品监管来言，几乎无法形成论文，最终可能比较空泛。是否可以试着该小些。如某单一产品监管，这样也容易做模型。

金融衍生品

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