跨期套利怎么算~~~呼

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寂寂南音   2017-8-26 12:31   7506   1
跨期套利怎么算~~~呼
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mlymly2008  2级吧友 | 2017-8-27 22:23:44 发帖IP地址来自
套利者认为远期合约贴水过大,也就是近期合约被高估,远期合约被低估,所以套利做法就是买入IF1606,卖出IF1604,进行卖出套利,待价差缩小后平仓套利,建仓为卖出1604合约(价格为2950点),买入IF1606合约,价格为2836点,价差为114点。一月后平仓价差为3050-3000=50点,盈利114-50=64点,所有10对跨期组合的总盈利为10*64*300(这里认为是沪深300股指期货)=192000元=640点
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