做跨期套利时，选择两个不同合约进行跨期套利的依据是什么？

Allahlamp · 2017-8-27 22:21:33

交割流畅的跨期套利是依据无风险交割成本，不同合约价差过大，机构户会买入近月合约，卖出远月合约，即使两合约价差不回归，可通过交割锁定一定利润，相当于在期货市场上搬了砖。正套盘子推动价差回归。铜的这一模式做的人太多了，机会很少，都是盘中机会。去年白银和铅机会不错

散落雨花 · 2017-8-27 22:21:34

不同合约套利，也是有理由的，比如，铜-铝，铜-螺纹钢等，，，一般不会出现，铜-豆油这种套利.
金属之间的套利，找到不同金属之间的价差区间，如果价差不合理了，就出现套利机会了

qq1666959288 · 2017-8-27 22:21:35

不合理的价差这就是依据但是也需要注意一些问题

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