实盘的请教一下~期权如何止损？一大把期权如何衡量风险？

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 bbking  2016-5-24 22:35  25606  8

首先说止损的问题~比如你开了100手CALL的多单~到了后期要止损~已经不是流动性最好的那个合约了~这时候你们一般如何止损？冲击成本太大~书上说可以roll up或者roll forward~感觉都不是很好的解决办法~实盘的时候你们如何处理？

一大把期权如何衡量风险？如下~

名称	开仓日期	认购认沽	开仓价	持仓	行权价	到期月
50ETF沽12月1950	2016/5/16	p	0.0841	-10	1.95	12
50ETF沽9月1800	2016/5/16	p	0.0188	-10	1.8	9
50ETF沽12月1950	2016/5/16	p	0.0794	-10	1.95	12
50ETF购9月2200	2016/5/17	c	0.0348	-10	2.2	9
50ETF沽9月1800	2016/5/17	p	0.0202	-10	1.8	9
50ETF购12月2200	2016/5/17	c	0.0591	-10	2.2	12
50ETF购9月2200	2016/5/17	c	0.0349	-10	2.2	9
50ETF购9月2100	2016/5/19	c	0.063	-10	2.1	9
50ETF购9月2100	2016/5/19	c	0.0638	-10	2.1	9
50ETF沽9月1800	2016/5/19	p	0.02	-10	1.8	9
50ETF沽9月1800	2016/5/19	p	0.0201	-10	1.8	9
50ETF购12月2200	2016/5/19	c	0.0588	-10	2.2	12
50ETF购6月2150	2016/5/20	c	0.0116	-10	2.15	6
50ETF购5月2200	2016/5/20	c	2.00E-04	5	2.2	5
50ETF沽12月1950	2016/5/20	p	0.0895	-10	1.95	12
50ETF沽12月1950	2016/5/20	p	0.0895	-10	1.95	12
50ETF沽12月1950	2016/5/20	p	0.0895	-10	1.95	12

按照书本上的delta？每天手动去算一个？delta天天变咋搞？或者直接一个损益图？但是损益图不好画几个月的~5 6 9 12都有怎么处理？

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8 个回复

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2^#

edwin 6级职业 | 2016-5-24 22:52:20 发帖IP地址来自浙江杭州

止损：现在很多人都是交易平值期权的合约，持有时间一般都是2天左右，所以实盘其实很少存在你这种问题，至少我实盘交易了这么久还没遇到过。

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3^#

吴宇管理员 伦敦金丝雀码头交易员 | 2016-5-24 22:57:33 发帖IP地址来自浙江杭州

你交易了太多远月的期权了，vega很敏感，建议还在在6月上交易

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4^#

风中鹞式 4级常客 | 2016-5-25 08:53:18 发帖IP地址来自中国

100张分散成这么多合约，个人觉得实在没必要。人为的增加自己的难度。

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5^#

风过无痕 8级牛人 | 2016-5-25 09:07:03 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自浙江杭州

楼主，我觉得你是买股票一样买期权合约，买那么多合约干嘛？直接买最活跃的，实盘中这样才可能赚钱

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6^#

edwin 6级职业 | 2016-5-25 09:26:30 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自浙江杭州

把所有的delta加在一起就可以了。vega和gamma也可以。

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7^#

woshengton 5级知名 | 2016-5-26 07:58:35 发帖IP地址来自上海

delta 和 gamma可以相加，不同月份的vega不能相加。

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8^#

耳冉 | 2016-6-13 15:25:50 发帖IP地址来自湖南长沙

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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9^#

gaobeibei 2级吧友 | 2016-6-13 15:57:45 发帖IP地址来自上海闸北区

如果期权的交易量太小，建议用delta对冲

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4级常客

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