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二洋05854 · 2017-8-26 00:58:43

5.1 瑞士再保险公司的案例  66
5.2 金融工具箱  67
5.2.1 主要功能  68
5.2.2 体系结构  68
5.2.3 主要函数  69
5.2.4 GUI工具  70
5.3 金融衍生品工具箱  71
5.3.1 主要功能  71
5.3.2 体系结构  72
5.3.3 主要函数  73
5.3.4 GUI工具  73
5.4 固定收益工具箱  75
5.4.1 主要功能  75
5.4.2 体系结构  75
5.4.3 主要函数  76
5.5 本章小结  77 6.1 日期和货币数据处理  78
6.1.1 日期数据格式  78
6.1.2 日期型数据处理函数  79
6.1.3 非交易日数据  87
6.1.4 货币格式转换  88
6.2 MATLAB图表操作  89
6.2.1 图表窗口的创建  89
6.2.2 图表数据的保存和载入  90
6.2.3 图表窗口的坐标  92
6.3 线型图的含义和绘制  94
6.3.1 线型图的含义  94
6.3.2 线型图函数  95
6.4 烛型图  96
6.4.1 烛型图的含义  96
6.4.2 烛型图函数  97
6.5 移动平均线  98
6.5.1 移动平均线的含义  98
6.5.2 移动平均线的计算  98
6.6 布林带  99
6.6.1 布林带的计算  100
6.6.2 布林带的函数  102
6.7 动态数据获取  103
6.7.1 创建定时器  103
6.7.2 Callback函数的参数  106
6.7.3 定时器使用实例  107
6.8 本章小结  110 7.1 债券的基本概念  111
7.1.1 现金流的时间价值  111
7.1.2 现值和终值的计算  112
7.1.3 债券报价方式  114
7.1.4 报价和交割价  115
7.2 基本固定收益工具和利率  116
7.2.1 基本固定收益工具  116
7.2.2 利率的计量  116
7.3 日期计量的SIA标准  117
7.3.1 中长期国债的定价  118
7.3.2 市政债券的定价  120
7.3.3 大额存单国库券的定价  121
7.4 固定收益证券的属性  121
7.4.1 固定收益证券数据的属性  121
7.4.2 收益率计算  122
7.4.3 价格计算  128
7.4.4 敏感性分析  137
7.5 固定收益证券的数据管理  140
7.5.1 Instrument型数据  140
7.5.2 Excel数据的读写  146
7.5.3 其他格式数据的读写  149
7.6 本章小结  151 8.1 利率期限结构计算  152
8.1.1 利息债券收益率  152
8.1.2 构建收益率曲线  152
8.1.3 Bootstrapping算法  154
8.1.4 利率期限结构计算函数  157
8.1.5 远期利率计算  158
8.1.6 期限结构曲线插值  162
8.2 基于利率期限结构
8.2 定价技术  163
8.2.1 利率期限结构的表示  163
8.2.2 债券定价技术  166
8.2.3 现金流定价技术  167
8.2.4 互换定价技术  169
8.2.5 产品定价函数及敏感性
8.2.5 分析函数  171
8.2.6 Instrument型数据的构建  172
8.3 利率模型  175
8.3.1 利率模型分类  175
8.3.2 HL模型  175
8.3.3 变方差HL模型  179
8.3.4 HL模型意义  185
8.4 BDT模型  186
8.4.1 BDT模型的构建  186
8.4.2 BDT模型的实现  189
8.5 HW和BK模型  190
8.5.1 三叉树的基本形态  191
8.5.2 HW模型的构建  191
8.5.3 HW模型的Q参数  196
8.5.4 BK模型简介  197
8.5.5 HW和BK模型的实现  198
8.6 HJM模型  200
8.6.1 HJM模型简介  200
8.6.2 HJM模型的实现  200
8.7 利率模型定价  202
8.7.1 利率模型的输入变量  202
8.7.2 产品的定价  204
8.8 本章小结  208 9.1 无套利和Black-Scholes方程  209
9.1.1 单步二叉树模型  209
9.1.2 风险中性定价  210
9.1.3 套利的数学模型  211
9.1.4 Black-Scholes模型假设  211
9.1.5 Black-Scholes方程  212
9.2 欧式期权的影响因素  214
9.2.1 欧式期权定价函数  214
9.2.2 欧式期权的希腊字母  215
9.3 欧式期权的风险度量  217
9.3.1 欧式期权希腊字母函数  217
9.3.2 期货期权定价函数  219
9.3.3 隐含波动率计算  220
9.4 期权价格的数值求解  221
9.4.1 多期二叉树模型  221
9.4.2 CRR模型  223
9.4.3 EQP模型  224
9.4.4 ITT模型  225
9.5 MATLAB中的CRR模型  225
9.5.1 资产价格二叉树  225
9.5.2 定价函数  228
9.5.3 其他定价函数  231
9.5.4 希腊字母计算  232
9.6 MATLAB中的EQP模型  232
9.6.1 资产价格二叉树  233
9.6.2 二叉树的等价式  235
9.6.3 定价函数  237
9.6.4 其他定价函数  239
9.7 有限差分法定价  239
9.7.1 有限差分法简介  239
9.7.2 自变量的离散化  240
9.7.3 隐式差分解法  241
9.7.4 方程的边界条件  242
9.8 本章小结  244 10.1 投资组合基础概念  245
10.1.1 价格序列和收益率
10.1.1 序列间的相互转换  245
10.1.2 方差、协方差与相关系数  248
10.1.3 线性规划问题的提出和
10.1.3 标准化  250
10.2 资产组合风险-收益计算  251
10.2.1 资产组合的收益率和
10.2.1 方差  251
10.2.2 收益率和标准差的计算  251
10.2.3 VaR的计算  253
10.3 资产组合有效前沿  254
10.3.1 资产有效前沿概念  254
10.3.2 简单约束条件下的资产
10.3.2 组合有效前沿  255
10.3.3 复杂约束条件下的
10.3.3 资产组合有效前沿  258
10.3.4 随机模拟法确定资产
10.3.3 组合有效前沿  260
10.4 资产配置  262
10.4.1 资产配置问题概述  262
10.4.2 资产配置问题求解  263
10.5 本章小结  264 11.1 普通香草期权  265
11.2 执行条件不同的奇异期权  265
11.2.1 百慕大期权  266
11.2.2 复合期权  266
11.3 Shout Options  267
11.3.1 Shout Options简介  267
11.3.2 Shout Options估值  268
11.3.3 Shout Options定价程序  269
11.4 亚式期权  271
11.4.1 亚式期权简介和分类  271
11.4.2 亚式期权的解  272
11.5 亚式期权数值解法  274
11.5.1 二叉树的路径函数  275
11.5.2 平均价格的确定  276
11.5.3 回溯法计算期权价格  276
11.5.4 定价实例  277
11.5.5 亚式期权定价程序  279
11.6 回望期权  281
11.6.1 回望期权简介  281
11.6.2 定价的二叉树方法  283
11.6.3 回望期权定价程序  287
11.7 障碍期权  288
11.7.1 障碍期权简介  288
11.7.2 障碍期权定价实例及程序  290
11.8 二值期权  292
11.8.1 二值期权简介  292
11.8.2 二值期权定价程序  293
11.9 基于多资产的期权  294
11.9.1 蒙特卡罗模拟  294
11.9.2 相关随机变量的路径
11.9.2 生成和Cholesky分解  298
11.9.3 价差期权  299
11.9.4 彩虹期权  301
11.10 本章小结  302

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