（略）于利用保险精算方法对跳扩散模型下几种奇异期权的定价问题进行研究,做了以下几方面工作:
1、介绍了期权定价的保险精算方法,针对股票价格服从跳扩散过程且跳过程为Poisson过程的情况下欧式期权,给出了利用保险精算方法推导其定价公式的过程；
2、对只允许再装一次的再装期（略）股票期权的长期激励因素以及在股市低迷时经理股票期权的重置特征的再装期权定价给予了研究,给出了它们的定价公式；
3、以看涨期权的看涨期权为例,对复合期权定价给予了研究,给出了它们的定价公式；4、利用保险精（略）选期权定价给予了研究,给出了它的定价公式. |
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