在期权定价二叉树模型中,若s=21,r=0.15,u=1.4,d=1.1,x=23,计算期权的价

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 爱上一个大脸妹  2017-8-23 00:11  25076  1

在期权定价二叉树模型中,若s=21,r=0.15,u=1.4,d=1.1,x=23,计算期权的价

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cn#BVkuQakkaL 2级吧友 | 2017-8-25 21:49:04 发帖IP地址来自

q=(1+r-d)/(u-d)
Su=21*1.4=29.4
Sd=21*1.1=23.1
Cu=max(Su-X,0)
Cd=max(Sd-X,0)
C=[Cuq+Cd(1-q)]/(1+r)
我是狼王，叫我雷锋

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