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|各品种具体分析
具体分析项目包括:
l 计算各品种的期货价格与现货价格、国际价格(部分品种可能没有国际价格)进行对比,并对这些品种的基差与价差的历史数据进行分布统计,各走势图中右半部分为分布图及历史分位数。
l 计算各品种的历史波动率指数,及最新的历史分位数。
l 很多商品期货走势具有一定程度的周期性,因此我们对各品种历史同期走势进行了相似性分析,对于相似程度高的品种,可以一定程度上预测未来的短期行情走势。
各品种分析如下:
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| 各品种具体分析
在各品种的具体分析中,我们将计算各期权品种主力月份和次主力月份的波动率曲线。同时计算各期权主力月份的几个常用波动率指标走势,包括:
l 合成标的资产-实际标的资产
l 隐含波动率
l 隐含波动率-历史波动率
l 波动率偏度
l 波动率峰度
l 次主力月份与主力月份的波动率差值
走势图右半部分为相应指标的历史分布,并计算了当前数值的历史分位数。
部分品种上市时间较短,因此没有进行分布统计。