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期权的一些免费交易技巧和风险控制策略（最高绝密！），请务必先阅读这些绝密和策略，然后遵守或遵循顺序，不然天天都有小白新手问题。
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1。50期权波段交易秘籍
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-原始作者，A波浪理论A罗luo，请尊重原著，转载请注明出处！

期权价格也称为期权金，期权的买卖价格，期权销售价格。通常用作期权保险费，期权的购买者将其支付给期权的发行人，为了获得由期权发行人分配的期权。他俩都有吗？t期权买方，这也是期权发行人收入的二重性，同时，这也是期权买方在期权交易中可能遭受的最重大损失。
期权的价格通常由期权交易的双方通过交易所拍卖法来确定。在相同品种的期权交易表中，不同的行使价对应于不同的期权价格。
不良资产上的美国看涨期权的价格等于欧洲上看涨期权的价格，它的固有值等于S-Xe-r（T-t）。具有收益资产的美国看涨期权的内在价值也等于S-D-Xe-r（T-t）。
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欧洲对不良资产的认沽期权的内在价值为X e-r（T-t）-S，具有收益资产的欧洲看跌期权的内在价值为X e-r（T-t）+ D-S。非收益资产的美式期权的内在价值等于X-S，具有收益资产的美国期权的内在价值等于X + D-S。
好？r，当基础资产的市场价格低于协议价格时，长期权不行使期权。因此，期权的内在价值必须大于或等于零。
例如：小麦期货合约的结算价为1220元/吨，执行价格为1170元/吨的看涨期权的内在价值为50元/吨（1220-1170）。？真正的价值选择？有内涵价值。的内涵价值？负担得起的选择？是零。？自付费用？没有内在价值。因此，选项的内在值不能小于0，因为当购买权的执行价格高于期货市场价格时或当出售权的执行价格低于期货市场价格时，期权的买方可以选择不行使期权。
期权的时间价值还受到期权内在价值的影响。以非生产性资产的看涨期权为例，当S = X e-r（T-t）时，选项具有最大的时间价值。随着S-X e-r（T-t）的绝对值增加，期权的时间价值减少。
例如，如果期货价格为1190元/吨，然后，行使价为1180元/吨的5月小麦看涨期权的内涵价值为10元，如果保费是15元，时间价值是5元。
另一个例子，购买执行价为1200元/吨的小麦看涨期权时，期货价格为1190元/吨，如果使用费是2元/吨，然后， 2元/吨是时间的总价值（异常值没有含义）。当期权的到期日临近时，期权的时间价值逐渐减少。在截止日期，选项不再具有时间值。选项的值是任何内涵值。
一般来说，价格合理的选择具有最大的时间价值，交易通常是最活跃的。当期权价格相等时，将期权转换为真实或虚拟价值，方向很难确定，如果将值转换为实际值，买方有利可图如果将价值转换为虚拟价值，卖方获利。因此，投机是最强的时间的价值是最大的。
实值期权溢价=内在价值+时间价值；
可负担期权费=时间价值；
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期权价格由买卖双方之间的拍卖产生。期权价格分为两部分，换一种说法，内涵价值和时间价值。期权价格=内在价值+时间价值。
内在价值是指立即执行合同可获得的总利润。更确切地说，它可以分为实值选项，减值期权和固定期权。
（1）实值期权
当看涨期权的行使价低于当时的实际价格时，或者，当看跌期权的行使价高于当时的实际价格时，此选项是真实选项。
（2）自费选项
当看涨期权的行使价高于当时的实际价格时，或者，当看跌期权的行使价低于当时的实际价格时，此选项是当然的选项。
（3）两个平面选项
当看涨期权的行使价等于当时的实际价格时，或者，当看跌期权的行使价等于当时的实际价格时，该选项是平面选项。
看涨期权看跌期权
期权定价和设计原理的一种重要形式是：通过重置影响期权价值变化的价格因素来创建新的期权类型。期权的价格包括行使价和标的资产的价格。期权的多头头寸利息主要由期权的执行价格与相应基础资产的价格之差确定。
影响期权价格的五个主要因素：
（L）期货价格。期货价格是指期权合约中涉及的期货价格。在期权价格固定的情况下，期权的价格在很大程度上取决于期货合约的价格。
期权价格波动
（2）确定价格。对于通话选项，最终价格越低，选择权的行使可能性越大，期权价格越高，反之，期权价格越低，但这不能是负面的。对于看跌期权，最终价格越高，选择权的行使可能性越大，期权价格也更高。
（3）期权到期时间。到期时间越长，无论是短期还是长期选择，执行的可能性越大，选项的时间值更大；反之，运行的可能性越小，选项的时间值较小。
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（4）期货价格波动。无论是多头还是空头，期货价格的波动性越大，执行的可能性越大，期权价格越高，反之，期权价格越低。
（5）短期市场利率。对于长选项，利率越高，选择权的行使可能性越大，期权价格越高，反之，短期利率越低，期权价格也相对下降。

期权定价模型该公式主要用于计算美式期权。这两个公式计算出的期权价格也充分反映了以上两种不同期权风格的基本含义：美国期权总是比欧洲期权贵。因为美式期权有优势？锻炼？他们的权利？。关于美国期权比欧洲期权贵多少，取决于实际情况，没有确定的公式。但是一些研究人员和从业人员做了很多调查，研究和比较结论是，美国期权的价格平均比相同欧洲期权的价格高1。约5％。
当我们看到很多不同的选择及其价格时，如何理解和应用它？如何将这些看似复杂和混乱的数字转变为满足投资需求的概念，然后？大写？这些概念和数字，实现我们的投资愿望。
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