期货群友福利

论坛 期权论坛 期权     
季节性数据   2020-12-26 23:22   8211   0
一、免费下载数百部金融电子书
关注本公众号:季节性数据(或扫描以下二维码),可获取下载地址,已关注者在回复“电子书”,可自动回复下载地址。




二、加入微信群
目前已建立2个免费交流群:交流大群(单边为主)和套利群(套利为主)和一个VIP群(VIP群内容见第7-10),入群加微信:aak1164733799(或扫描以下二维码申请),备注:“期货交流”、“期货套利”或“VIP数据”,可进不同的群。


三、免费季节性数据
群内不定期发布部分品种的季节性走势,部分品种的季节性较强,成功率较高。
点击以下查看公众号已发布的数据,了解什么是商品期货的季节性。
————>季节性数据
点击查看以下范文,了解如何应用季节性数据进行交易。

————>如何分析季节性数据,并制定交易策略


四、期货研究方法
做期货交易的方法有很多:炒单、基本面、技术面、宏观对冲、套利、网格化……

每个交易者的个人经历、行业履历、教育背景、兴趣偏好、决策方式都不一样,决定了不同的人对于不同的方法有不一样的接受程度和理解,反过来说,也不是每一种方法都适合每个人。


虽然大部分的方法不一样,但期货还是有其自身的总体研究框架,只不过受制于个人的能力、精力不足,大部分都无法完整按照以下的框架进行研究,往往只会其中的某一种或几种方式。


宏观面——定总基调,确定多空大方向
基本面——筛选供需矛盾的品种
季节性——预判供需转换节奏
技术面——把握进出场时机


季节性也是基本面的一部分,但是基本面研究框架非常庞大、内容非常多,普通人往往也很难拿到及时、准确的信息。但季节性又可以脱离基本面单独拿出来研究,对于较粗框架预判商品的供需转换节奏具有较高的成功率。


对于单边来说,结合宏观面背景,利用季节性筛选品种:宏观利好时,选择旺季品种做多,在宏观利空时,选择淡季品种做空。再参考技术面进出场,能大幅提高胜率提升盈利


对于套利来说,结合历史价差统计的情况,比单纯的统计套利胜率要高出许多。若能够进一步研究基本面,那胜率更高了。


五、季节性研究的门槛
对于大部分人来说,想要研究商品期货的季节性具有不小的门槛。
1、缺少基础数据
除了少数人可以通过爬虫技术可以拿到日线级别数据,大部分人是无法获取到数据,但那也只能获取到单边数据。
对于套利的数据,特别是自设的非标准套利数据,无法获取到日内波动的高低值,只能获取到收盘价,对于波动较大的组合,仍显数据不足。
而有数据导出的付费版费用较高,一般都要万元起步。
2、缺乏数据分析能力

即使数据拿到手,大部分人也没有数据分析的能力。
3、个人精力不足
对于交易来说,数据分析仅仅只是准备工作的一小部分,而并不是工作的全部。在一个成熟的交易团队中,数据部分都由专人负责,而作为普通散户,更加不可能花太多的精力在数据分析上。
当然现在也有部分网站提供类似功能,但很多季节性数据的研究创意都是从我这边复制的,有些收费也不低。



六、本人如何解决以上问题
1、为了能及时获取到准确的期货数据,本人购买12000元/年的付费软件,以节省时间和精力。
2、通过编写程序来进行数据分析,使用定制好的程序模版来自动生产季节性数据图表,以提高效率和准确率。
回想前几年,最初也是在excel上进行统计分析的,虽然已经做好模版,但每次数据更新,都要浪费挺多时间和精力。


3、季节性数据的分析门槛高,但对数据的应用门槛却很低
季节性模型说明:
单边有5个图形或数据分析,套利组合少了第二部分持仓量走势图,统计、用途说明:
(1)季节性走势图:把每日收盘价连起来,周末、节假日等无交易数据的数值等于上一个交易日,每年形成一条线,形成季节性收盘价走势图,可以更直观地发现季节性;当前价位在全部历史、五年内和本年度的百分比,方便对价格相对位置的判断。
(2)季节性持仓走势图:统计方式同上,形成季节性持仓量走势图,可以直观对比每年持仓的季节性变化;(套利组合无此图)
(3)收盘价连续走势图:把每日收盘价连起来,可以横向对比当前价格在历史价格的相对位置;
(4)高低点统计表:把每年高低点分布的情况、每个月的高低点以及对应的日期统计出来;通过该表了解历史高低点分布规律,可以快速发现季节性走势,并且准确的知道历年的高低点位置、时间。
(5)月、旬涨跌幅统计:统计每月、旬的涨跌幅情况,并根据历史统计涨跌幅、涨跌比例形成季节性策略推荐。


4、做季节性强的品种
季节性是由商品供需节奏产生的,季节性强的品种,节奏容易把握,按既定规律做的胜率高。
商品的季节性说明:
很多商品在供需上具有明显的季节性,因此其价格随着供需而波动。国内商品期货主要分这几个大类:农产品、农副、软商品、黑色、化工品、有色和贵金属。
(1)农产品、农副、软商品主要是农业种植生长出来的,有固定的播种、生长、收获周期,季节性最强;
(2)黑色系以建材为主,其他品种配合建材生产需求,所以季节性主要围绕建材,而建材由于气候原因(如:北方冬季无法开工),也呈现比较强的季节性;
(3)化工品中有些是配合农产品使用的,如:农膜需求,跟随农产品,其季节性也比较强;还有一些跟建筑之类相关比较密切的,比如PVC,其季节性情况跟黑色比较接近。
(4)有色和贵金属,这两大类的价格波动跟经济周期比较密切,季节性比较弱。
小结:商品季节性的研究主要针对以上前3类品种,第4类效用较低。


5、以套利对冲为主、期权为辅
期货交易自身带有杠杆,不同于股票,突发的黑天鹅可能会使一帆风顺的交易直接夭折。
套利对冲:在不确定性中寻找确定性——单边涨跌不确定,但是不同合约之前的强弱关系可以确定;
期权做多波动率:在确定性中寻找不确定性——有大涨大跌的预期,但不确定是大涨还是大跌。
当前宏观面多变、政治复杂、跨国贸易坎坷,单边波动大、风险高,以套利对冲的模式,即能保证交易的成功率,也能保证交易的收益率。
商品期权是近几年新增的金融工具,期权的玩法有很多、高级玩法很复杂。当前宏观多变得背景下,我只玩最简单的、最低风险的玩法——只做买方。根据季节性数据分析结果或者宏观突变的情况,这种以小博大的交易逻辑刚好跟套利对冲相反,拿出一小部分套利的利润来做期权买方,以小博大,增加总利润。


、VIP群介绍

1、加入以下的数据圈策略圈1年或者融合圈1个季度,即可加入VIP群;
2、VIP群每月末提前发布下一个月的季节性汇总表(见第九部分示例),各品种季节性明细数据可查看数据圈
3、数据圈中单边、套利只包括主力合约,对部分非主力合约有需求的,可联系群主;
4、VIP会员有做股票的,也可以找群主拿单只股票的季节性数据,之前做了3篇股票的季节性数据分析,可以参考。


周期性股票1——同仁堂
季节性分析3——贵州茅台600519

股票季节性分析2——阳泉煤业600348


5、VIP群需要的是采用同样交易方式的人进行交流,对于不懂季节性或者没有季节性概念的人来说,与其沟通的时间成本太高。能够自行使用季节性数据的人才是我们需要的,对于期货交易来说,以下的收费标准其实很低,但可以通过这种方式过滤、筛选掉大部分人。
VIP群里有职业交易员、也有现货贸易商,除了季节性外,还有现货信息可以交流。
欢迎有同样交易思维的朋友入群交流。

、扑克财经圈介绍

本人已开通扑克财经付费资料圈,可在公众号后台发送“圈子”获取扑克财经圈地址进入或联系本人微信:aak1164733799。
目前已开通1个免费圈和3个收费圈:
(1)免费圈:主要发一些商品资讯和收费圈的发文信息;https://m.mindcherish.com/expert/v3?!#/circle/content?id=13170
(2)数据圈:发布季节性数据文章,每个月更新不低于70个品种和组合,仅发布季节性数据,不做分析,近期陆续增加各品种的基本面信息,详细目录可见第十部分;资费:60元/月,150元/季度,500元/年
数据圈参与平台7折活动,使用7折券加入更优惠。
活动时间:2020.12.24-2021.1.1,7折券的有效期:2020.12.24-2021.1.5
https://m.mindcherish.com/expert/v3?!#/circle/content?id=13166
(3)策略圈:在分析季节性数据的基础上,提供可操作性的交易建议,每个月不少于2篇,详细目录可见第十部分;资费:100元/月,1100元/年。https://m.mindcherish.com/expert/v3?!#/circle/content?id=13188
(4)融合圈 :融合策略圈和数据圈,按季度起,价格更优惠。如已购买以上两个圈,可不必再购买。资费:400元/季度https://m.mindcherish.com/expert/v3?!#/circle/content?id=13356


九、示例:11月度季节性汇总表




十、扑克财经圈精华文章目录
策略圈现有精华文章目录:(今年将近20个套利策略胜率超过60%,由于今年鸡蛋反季节性走势,3个鸡蛋策略全部是失败,否则胜率更高)



数据圈精华文章目录(近期将陆续增加各品种的基本面知识);





分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:236
帖子:9
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP