【东吴期权日报】300ETF收十字星主力沽购均跌（20201224）

01
市场交易回顾
300ETF窄幅震荡  认购合约普跌

周四，300ETF平稳开盘，全天在昨运行区间内窄幅波动，早盘冲高5.097，午后探底5.050，收放量十字星，站上5日均线，权重股涨跌互现。
截至收盘，300ETF（510300）收5.074，环比持平；成交金额19.46亿元，环比增加13.47%。

图1：300ETF(510300)分时走势

数据来源：汇点客户端

1月认购主力合约早盘高开，快速回踩后冲高涨逾12%，随后跟随标的缓慢震荡下行，午后继续回落跌逾18%，环比收跌10.52%；认沽主力合约低开，快速冲高回落翻绿，随后因标的回落震荡上行，午后冲高涨逾9%，尾盘震荡回落，环比收跌3.48%。（如下图）

图2：300ETF主力合约行情（购1月5250/沽1月5000）

数据来源：汇点客户端

02
期权数据回顾

成交明显萎缩  波指创出新低
周四，沪深期权成交合计325.34万张，环比下降30%；持仓388.29万张，环比减少30%。由于合约换月，认购大幅减仓80.3万张，认沽大幅减仓88.9万张；成交沽购比0.85（上一日为0.85），持仓沽购比0.78（上一日为0.87）。
300ETF波动率指数，高开后逐级下行，午后创2月份以来新低，环比收跌0.51个百分点，收于17.46%（上一日为17.97%）。

具体数据参见以下滚动区域

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注：当日数据为大致统计，精确数据以清算后次日数据为准。
表1：认购、认沽成交及持仓分布（万张）

数据来源：Wind资讯

图3：300ETF期权波动率指数

数据来源：汇点客户端

图5：近两个月期权成交情况

数据来源：Wind资讯

图6：近两个月期权持仓情况

数据来源：Wind资讯

03
模拟组合操作
300ETF站上5日均线，短线运行15分钟级别反抽，冲高需放量。期权策略上，维持双卖组合。

04
财富管理部最新产品一览

本文作者：殷华

殷华东吴证券财富管理部期权团队成员，投资顾问执业编号S0600616080002。1994年入职东吴证券，2007年进入研究所从事证券投资咨询相关工作，研究技术分析多年，经验丰富。希望在期权业务上进一步发展，为客户提供有效投资建议。
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