期权早盘（20201225）：临近变盘窗口可尝试双向套利

【行情回顾】
昨日上证指数小幅整理，收盘3363.11，下跌0.57%。标的方面，上证50ETF现货报收于3.485元，下跌0.17%；华泰柏瑞沪深300ETF现货报收于5.074元，上涨0.00%；嘉实300ETF现货报收于4.991元，上涨0.00%。期权方面，波动率微跌，看涨期权与看跌期权小幅调整。
【观点及建议】
昨日指数冲高回落，继续震荡。监管消息面整体偏正面。技术上指数短期调整进入末期，均线多头排列，MACD双线0轴附近波动，临近变盘。策略上转为做多波动率，个人预计大概率上涨，小仓位预埋看涨策略。
1、牛市价差组合：如买入开仓300ETF购1月5000同时卖出开仓同样张数的300ETF购1月5250构建牛市价差组合，适合微涨行情，且无保证金占用忧虑。
2、买入宽跨式套利：60分钟显示市场可能面临变盘，可以尝试选择同时买入1月份虚值认购认沽期权，若市场发生较大波动，则组合会获利。
3、单方向：小仓位选择1月份浅度虚值认购期权合约，快进快出。
4、投顾模拟组合：组合自2020年5月22号上线，截止2020.12.17，总资产530299元，累计收益6.06%，回撤2%以内。组合本着“风控第一、审慎交易”的原则，权利仓位控制在5%以内，持仓风险度控制在20%以下。当前持有50ETF平值认沽期权义务仓，仓位极小，小幅获利，暂时寻机会加仓。
【闪亮之星】
昨日标的指数波动不大，相应期权合约波动较小。
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期权早盘（20201225）：临近变盘窗口 可尝试双向套利

期权早盘（20201225）：临近变盘窗口可尝试双向套利