基于机器学习的国债期货策略（12月25日）

2.0Beta版本国债期货交易系统初步研发成功！
这依然是一个基于投资委员会和深度神经网络的国债期货交易系统。

不少粉丝问我无杠杆收益率是啥意思，其实就指是保证金=期货名义本金时的收益率。比如，放100万到期货账户里，再买一手名义本金为100万的国债期货，相对于这100万的收益率就是无杠杆收益率。当然，理论上可以放最大50倍杠杆（通常为30-40倍左右），此时年化收益率=杠杆倍数×无杠杆年化收益率。当然，这样风险会很大，因为连续亏钱会损耗保证金。

***重要提示：

2020年11月24日以前的盈亏都是回测。
系统尚未完成，目前是Beta版本，后续将会持续改进。
采用的输入数据从2016年3月开始，因此只有约1000个交易日的面板数据。为了防止训练集和实盘时间间隔过长而导致数据规律发生偏移，让测试集承担了一部分验证集的工作，而取消了验证集（一般会将样本分为训练集、验证集、测试集，后面就是实盘了）。因此，这里的历史业绩回测被一定程度上优化过，而不是独立于模型之外的数据！实盘中表现不可能这么好，要等跑一个月看看。
目前一个很严重的问题是，7月20日开始，国债期货开盘时间由早上9点15改成了9点30，之前开盘价受股市影响小，现在大家都盯着股市集合竞价来开国债期货的盘，这导致之前学习到的规律（如果存在）大打折扣。要命的15分钟啊！不过我们是有动态调整机制的，不知道能不能减弱开盘时间带来的影响。
由于需要用到晚上11点才能出来的数据，公众号每日得晚上11点以后才能更新了，请观众老爷见谅。

实盘夏普比能达到测试集的一半我就满意了。
我要指出，这不是一个趋势系统！！！
这个系统只看日内开平仓的盈亏！！！

历史调参周期的表现：

2020年10月30日至2020年11月24日：
基于机器学习的国债期货策略（11月25日）
2020年9月10日至2020年10月29日：
基于机器学习的国债期货策略（10月30日）
2020年7月30日至2020年9月9日：
基于机器学习的国债期货策略（9月10日）

看多看空的委员数量很接近啊

本期的预测：
交易系统给出的策略是下一交易日开盘建仓、收盘平仓，持有多头。
希望它能好好表现！

如上图：

第三张图在标题中给出正确率，正确率现在是指按照给出的策略，进行日内开平仓操作的正确率（赚钱就正确）。红色柱子就是对下一工作日策略的预测，灰色柱子是预测错了的，蓝色柱子是预测对了的。

交易系统相关说明：

交易系统的目标是：

单位风险上的收益最大（最高夏普比）
持续地、较为稳定地盈利
在出现极端情况时少亏钱

老规矩，每次都加上这个提醒：

评价交易系统的好坏应该看一个比较长时间的表现，一段时间的正确率高低并不能说明问题（虽然目前看来实盘测试结果较好，但从验证集看，也会有连续预测不准的时候）。交易系统从研发到投入实战需要一定时间进行检验和优化。
一个交易系统不仅要看正确率，也要看赔率。
市场中意外事件的频发会带来肥尾效应，能否稳健应对尾部风险是检验一个交易系统优劣的重要标准。

其他注意事项和策略的应用方法请大家看之前的推送内容哈~

疑难解答：

问题：为什么你搞这么绕，直接说预测次日国债期货涨跌不就得了？
回答：预测次日国债期货涨跌只是这个交易系统运行的方式而不是目的（目的见上面“交易系统的目标”）。短期内的价格波动具有很强的随机性，一次两次的对错说明不了任何问题。我希望淡化预测涨跌这个事情，防止让大家认为这个系统是专门用来“预测国债期货涨跌”的——专门去预测次日的涨跌那可是算命先生的工作。

交易系统的简单原理介绍：

用神经网络预测国债期货次日涨跌，靠谱吗？

精彩干货内容回顾：

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