【东吴期权日报】300ETF缩量反抽波指低位徘徊（20201223）

01
市场交易回顾
300ETF缩量反抽  认购合约普涨

周三，300ETF小幅高开，随后缓慢震荡上扬，11点后出现快速拉升，冲高5.098遇阻，午后未能刷新高点，震荡回落回踩早盘低点未破，尾盘有所回升，收缩量小阳线，站上20日均线。贵州茅台跌破5日均线，银行、保险和券商弱反抽。
截至收盘，300ETF（510300）收5.074，环比上涨0.81%；成交金额17.15亿元，环比减少34.57%。

图1：300ETF(510300)分时走势

数据来源：汇点客户端

1月认购主力合约早盘高开，跟随标的震荡上扬，午后冲高涨逾56%，随后回落震荡，环比收涨29.44%；认沽主力合约低开，随后震荡回落跌逾30%，午后因标的回落震荡上行，尾盘再度回落，环比收跌19.24%。（如下图）

图2：300ETF主力合约行情（购1月5250/沽1月5000）

数据来源：汇点客户端

02
期权数据回顾
成交继续萎缩  波指低位徘徊

周三，沪深期权成交合计465.45万张，环比下降3%；持仓557.48万张，环比减少2.5%。认购减仓14.3万张，认沽增仓3万张；成交沽购比0.85（上一日为0.81），持仓沽购比0.87（上一日为0.83）。
300ETF波动率指数，高开后震荡下行翻绿，午后小幅反弹后遇阻回落，环比收跌0.14个百分点，收于17.96%（上一日为18.10%）。

具体数据参见以下滚动区域

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注：当日数据为大致统计，精确数据以清算后次日数据为准。
表1：认购、认沽成交及持仓分布（万张）

数据来源：Wind资讯

图3：300ETF期权波动率指数

数据来源：汇点客户端

图5：近两个月期权成交情况

数据来源：Wind资讯

图6：近两个月期权持仓情况

数据来源：Wind资讯

03
模拟组合操作
300ETF站上20日均线但未收复5日均线，市场追高意愿不强。期权策略上，维持双卖组合。

04
财富管理部最新产品一览

本文作者：殷华

殷华东吴证券财富管理部期权团队成员，投资顾问执业编号S0600616080002。1994年入职东吴证券，2007年进入研究所从事证券投资咨询相关工作，研究技术分析多年，经验丰富。希望在期权业务上进一步发展，为客户提供有效投资建议。
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