百万期权实盘交易持仓笔记（2020.12.23）

一、交易笔记

1、商品期权账户：
（1）沪深300指数购21年1月4950卖出平仓2手，成交均价123.4；
（2）PTA购21年1月3700卖出平仓10手，成交均价49。

2、股票期权账户：无。

二、持仓头寸

截至2020年12月23日17:00（北京时间），本实盘账户持仓头寸具体如下：

1、商品期权账户：无。

2、股票期权账户：
（1）300ETF认沽空头合计82手，全部为深度虚值期权；
（1）300ETF认购空头合计82手，全部为深度虚值期权。
今日300ETF期权结算日，由于本实盘账户所持头寸全部为深度虚值期权，因此尽得全部权利金。

三、交易评述

今日沪深300指数缩量回升，日线MACD指标重新走好、但周线MACD指标仍不乐观。今日北上资金净流入43亿，期指收盘贴水5个点。今日在沪深300指数回升时，逢高平仓2手认购。

今天PTA继续回落，对PTA认购多头全部清仓。

本实盘期权交易策略，将调整为网格化交易。商品期权账户主要做沪深300指数的权利仓交易，股票期权账户主要做50ETF的义务仓交易以及波动率过高时的做空波动率交易。

四、实盘策略

1、沪深300指数期权：权利仓网格化高抛低吸。
2、vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权：义务仓网格化高抛低吸。