期权投资日记2020.12.21

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【期权收益图】

图示说明：
★此图为净值净资产曲线，以2020年4月7日期权净资产为基础日净资产，每日记录净值变化和净资产变化。净值=当天收盘后净资产÷2020年4月7日收盘净资产，仅供投资者参考。
★今日变化：当日盈亏-14450.5 元最新净值：1.3948
★今日变化原因为：
1. 卖出宽跨策略亏损

【整体说明】
上证50ETF早盘开盘探底回升，早盘震荡攀升，早盘出现突发性的市场巨量抛压后恢复横盘震荡，午后继续震荡直至收盘，今日收涨，50ETF整体震荡。50ETF盘中最高3.528元，最低3.472，收盘价格3.513元，50ETF涨0.23%，持仓策略delta适当中性，预防后期可能产生的突发性抛压。

【持仓策略】(delta适当中性)
1. 宽跨策略（调整）
持有1月跨式策略，卖出3400——3700；
持有1月跨式策略，卖出3450——3647；

2. 做多比例价差：暂时不考虑加仓比例价差，可以考虑在适当时候建立做空比例价差

【行情应对】
因市场变化不确定，采取固定模式调整应对可能造成亏损，行情应对不再公布。

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