期权三重门！

目前看这三种市场三种图形有点像！两连阴…看看30分钟周期

20日的均线30分钟的周期都已经破了，
无论是欧洲美洲还是300ETF，
有的时候我们用。
用大的东西看不明白的时候，
我们可以拿显微镜看一看，
把周期缩小，
我们看得更为明白，
很多大的问题的出现都有蛛丝马迹,…
最近我们经常提到了西咸的基本策略，卖够卖够的使用场景以及切换条件，那在昨天到今天，我们如果用卖购表达方向的情况下，注意这里是方向那就是对的。
价差啊，用买方表达的话，
在20~40点是没问题的。
这就是为什么用卖方表达
卖购表达
这里就有一个幅度有问题，
从百分之零点几到1%，
这种幅度和2%~3%的幅度，
显然不可同日而已，
特别是在期权合约杠杆较大的情况下，
它波动力的表现是不一样。
在较小浮动的价差波动当中，
不会引起期权合约大波动
降波成为主旋律，
我们在方向上吃到价差，
在波动率降波的过程当中
吃到波动率的价差
就成了期权投资交易双份收益。
这是大资金或者机构
为什么要用到卖方的重要原因…

老铁们！认同请三连：点赞、在看、转发期权小知识虚值期权虚值期权，又称价外期权，是指不具有内涵价值的期权，即敲定价高于当时期货价格的看涨期权或敲定价低于当时期货价格的看跌期权。如果把企业的股权资本看作是一种买方期权，则标的资产即是企业的总资产，而企业的负债值可看作是期权合约上的约定价。期权的有效期即与负债的期限相同。因为企业的股权是一种对残值的要求权，即股权人必须在满足企业的债权要求和优先股要求之后，才拥有对剩余价值的权力。当公司价值低于债务价值时，股权投资人的最大损失是对公司的股权投资。这就是有限责任的原则。就好像期权持有人不执行期权时最大的损失就是购买期权的期权费一样。根据上面的关键词可知：此时的期权为虚值期权。