股指期货入门知识股指期货套期保值实战操作流程

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                                                最近很多小伙伴反馈波浪理论很难学，一是理解不透，二是不知道怎么用于实战获利，炒股炒期货都是亏的，说能不能让我罗张恩波浪理论这个A50期指实盘全国冠军建个带单群，用波浪理论进行实盘喊单，理论+实战，让大家做交易赚点钱，每个月赚个万八千，同时也能学习波浪理论了。盛情难却，近期我组建了一个实盘喊单群，在群里面我会实盘喊单，这个群主要交易“股票、股指期货、A50、vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权”，因为我研究波浪理论近15年了，对这些交易品种也很熟悉，运用波浪理论实战目前胜率超过80%，月收益20%~100%，小小投入个3-5万元跟单做交易每个月收入1~2w块没什么问题，做得好的一个月可以好几万，我和群友们合作的模式为“不赚钱，不分润”，群友跟单盈利后分润1/3给我，若本单亏损，下单赚回亏损后，盈利部分再分润，这是我自己一些收入分润的截图：





   我总结了下学习波浪理论的心得，如下：

               1、千人千浪是错误的，只要标准统一，第一浪的起点定义一致，画出来的浪型几乎是千人一浪。

               2、观看书籍不容易学会，波浪理论很抽象，不如先跟一个有经验的老师学得快。

               3、“画图炒股才是真功夫”，波浪理论可广泛用于股票、期货、期指、外汇、数字货币、期权等品种的交易，但是要学精，与基础无关，和勤奋好学有关，必须天天练习画波浪图分析才行，熟能生巧，坚持3个月功夫自然天成！


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               2、36节波浪理论系列课程

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股指期货入门知识

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承保范围是保护自己免受伤害的一种方法。
对于股指期货，投资者可以创建与现货头寸相反的期货头寸，它可以达到避免系统危险的目的。

本文将讨论使用股指期货进行对冲的整个过程。操作过程涉及十个步骤。

阶段1。选择对冲机会

何时开始报道是一个主要问题。这也是套期保值的困难之一，机会的选择直接影响套期保值的表现。选择对冲机会，是对沪深300指数表现的判断，它涉及综合研究和对微观水平，政策，资金和技术指标。

第2步。确认被套期房地产投资组合的范围，覆盖期并选择期货合约

在分析了投资者持有的房地产投资组合之后，我们可以选择整个资产组合或资产组合中属性的相同子组合进行对冲。股指期货入门知识

确认覆盖期意味着投资者对沪深300指数的未来表现的判断。如果对投资者进行分析和判断，相信深证300指数未来会下跌，因此，投资者的保险期是将来的这个时间。

考虑到期货合约的流动性和到期影响，我们选择当月合约和对冲的对冲策略。

第三阶段对冲活动的Beta分析-CUSUMSQ

一般来讲Beta不稳定波动程度对于套期保值策略的设计非常重要。因此，有必要对Beta点性质的稳定性进行初步研究。

如果Beta值稳定，这是一个相对的概念，当Beta值变化超过某个阈值时，期货头寸需要调整。所以，可以更好地对冲现货资产的系统风险。

第四步。确认覆盖率模型并计算最佳覆盖率

在国际上用于计算最佳覆盖率的常见模型是OLS（通用最小二乘模型）， VAR（向量自回归模型）， VECM（矢量纠错模型）， VGARCH（广义向量自回归条件异方差模型）和SSM（状态空间模型）等。

第五步确认仓位的方向和开仓位置

如果投资者持有现金并想象市场会在未来上涨，为了避免在空中行走的危险，减少等待费用，因此，投资者可以对冲多头头寸，那就是先买入股指期货，然后逐步购买现货并关闭期货头寸。如果投资者持有股票头寸并推测未来市场会下跌，为了避免系统性危险，能够选择一种简短的对冲策略，那是保持库存而不动，同时股指期货做空。股指期货入门知识

步骤6 Beta监控（SSM）-动态调整（1％）

如果Beta值稳定，这是一个相对的概念，当Beta值变化超过某个阈值时，期货头寸需要调整。所以，可以更好地对冲现货资产的系统风险。

但，如果根据动态变化的最佳对冲比率完全调整了期货头寸，也许是因为买卖成本太高，导致整个投资组合的价值下降，这会影响套期保值能力。因此，在实际报道中，调整的频率和买卖成本应予以总结和权衡，选择某种调整策略。

步骤7：对冲绩效评估

一般，有两个评估对冲表现的标准：

（1）风险最小化标准。由于避险本质上仍是资产组合管理的问题，根据Markowitz的资产投资组合理论，这是要在这两个市场的中间资产和流动资产投资组合的固定收益下寻找最低风险。这是对冲过程所遵循的“风险最小化标准”。

（2）最大化效力的标准。除了寻找较低的产量和搅动之外，投资者还将寻求更高的绝对回报值。选择“基于效率”的比较方法，可以总结并考虑回报的程度，投资者的波动程度和规避风险的程度。

步骤8 现金管理

期货保证金管理是套期保值的重要组成部分。由于期货市场使用保证金交易和按市价计价系统，因此，您需要计划和管理期货头寸的保证金。一方面，股指期货在开仓时支付一定的保证金后，必须保留一定的数额，以补充随着时间的推移每天的损失；另一方面，当对期货头寸的对冲需求进行动态调整时，可能需要新的职位，这也需要预先计划一些资金储备。

步骤9：处理曝光期间

随着对冲合约即将到期，对冲合约的价格可能显示出很大的不利变化，投资者可以选择扩展名，良好的展期策略可以为投资者的对冲投资组合带来超额收益。

我们提供两种类型的扩展计划：（1）基于时域中交易量的过渡扩展；（2）扩展处理；套期保值和套利程序。

第10步，完全覆盖

投资者依靠对未来市场趋势的判断来做出提前赎回或交付的决定。操纵整个对冲投资组合的危险。

如果投资者判断市场反转，套期可以提前完成平仓。

套期合约期满后，投资者终止合同，完成整个覆盖过程。股指期货入门知识

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